[股市论谈] 股票程序化交易者[第2页]

    期货说穿了就是一数字游戏，当你有一个交易系统的时候，感觉期货挺无聊的，每天就是守着电脑看信号，有信号就操作，没信号就等待。    看着资金数字起起落落，在不经意的某一天就发现自己成百万或者千万富翁了。

    千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。    对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。    而对于炒单交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。    所以，投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可盲目选择。    炒单交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，在交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。    但市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们对炒单和趋势都无法把握。

    系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。    但期市中有很多人是花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措。    这导致他的交易无法有效地进行。    他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，从而使他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。    这有违交易系统的本质，正确的交易思想是运用交易系统的前提！

    在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心。    而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期则可以考验你的自律精神！

    对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。    因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。    市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。

    首先来说，绝对不存在完美的方法系统，你必须在熊掌和鱼之间抉择，这也是为什么绝不存在所谓交易圣杯的原因。    更快更及时更灵敏的信号，同时必然带来更多的假信号和更多的止损。    但更稳定、更安全、可靠的信号，必然要放弃一大段行情，或者只把握更少的交易机会。    系统各有利弊，长期来看，大体上各种方法系统的效果和收益率都是相差无几的。    所以方法、系统根本不是问题，问题是如何坚持系统，并做好资金头寸管理。

    阻止一个人成功的东西全都在内心，经验决定了情绪，情绪决定了行为。    再好的方法系统也有亏损，而且是经常性的亏损，而这些亏损经历很难使一个心理正常的人无动于衷，看着自己经常发生的亏损，任何一个人的心脏也受不了。    但你必须接受这些亏损，如果你动了小聪明，想在以后的交易中偏离方法系统，避免损失，或者想及早平仓锁定利润，我保证……你一定会错过后面的大幅获利的真正的机会。

交易是最容易传承的事情，因为有些成手的方法简单的令人发指，交易面临的外界环境也很稳定，不象商业和科技不断在变化,,

    成为交易高手的五个阶段

    阶段一：尚未意识到自己是一个不合格的交易者

    在这个阶段，你认为交易是一个好的挣钱途径，因为你听说很多人从交易市场挣到了钱，很多人成了百万富翁。    正如你学驾驶以前认为驾驶很容易一样，你认为交易也很容易，价格要么上，要么下，能有什么难?

    不幸的是，同你第一次坐在方向盘前不知所措一样，你一开始做了很多交易，承担了很大的风险。    一旦你进入交易，价格就和你反着走，於是你赶紧反向操作，但是价格又反过来了，於是你又为了避免损失，你在不利于你的头寸上加倍，意图摊平有时你能够成功的摆脱亏损，但更多的时候你会灰头土脸;在这个阶段，你根本没意识到自己是一个不称职的交易者;这个阶段一般会持续1-2周，你会很快转到第二个阶段;

    阶段二：意识到自己是一个不合格的交易者

    在这个阶段，你认识到要想成功，自己必须付出更大的努力;你认识到，自己还不具备成为一个稳定获利者所具有的技术和素质;你试图购买系统，阅读各种书籍，浏览各种网站（从俄罗斯到乌克兰），试图寻找圣杯;在这个阶段，你是个系统迷，你日复一日的尝试不同的方法，但却不能坚持只遵循一种方法，来真正检验它是否可行;每次你碰到了一个新指标，你都会认为它和以前的指标大不相同;

    你利用Trader尝试不同的自动交易系统，你尝试过移动平均，费波纳奇线，支撑和阻力，Pivots，Fractals，背离，DMI，ADX，以及数以百计的其他指标，期望能很快找到那个神奇的系统;

    你试图抓到顶和底，试图用你的指标找到精确的趋势翻转点;你总能抱紧你的亏损交易，甚至试图摊平，因为你相信你是对的;你进入聊天室或论坛，看到其它交易者从市场上挣到钱，心里无数次的问自己，为什么那些比自己愚蠢的人都能从市场挣到钱，而自己不能（事后回忆，你会觉得自己挺愚蠢的）;

    於是你认为那些声称自己挣钱的人都在撒谎，他们不可能挣那么多，因为你认为自己对市场研究了那么多尚且不能，他们怎么可能呢你这个时候就象处於青春期的少年，非常固执，根本听不进那些挣钱老手们的建议，你认为自己是最好的，你使用极高的杠杆，过度交易，虽然别人认为你疯了，你一点儿不这样认为，因为你觉得你比别人都要高明;你开始考虑跟别人的喊单，但不成功;你转尔开始求助于付费服务，结果同样不适合你;这个阶段可以持续很多年，作者本人持续了18个月;最后你开始走出这个阶段，你可能花费了远远超过你以前想象的时间和金钱，暴仓2-3次，而那些最终没有放弃的往往暴仓3-4次;

    阶段三：我找到了

    在阶段二的末期，你认识到，不是系统本身造就了不同交易者的差异;

    你认识到，如果思路和资金管理正确，即便只使用简单的移动平均也能挣到钱;

    你开始尝试读一些关于交易理念和心理的书籍，并试图鉴别这些书中所描述的性格特征;在这个时候，你迎来了（我找到了）的时刻;这个时刻让你的大脑有了新的思路你突然间认识到，你不能，别人同样不能精确的预测市场的价格，哪怕是10秒之后的价格，更不用说20分钟以后的价格了;

    你开始只专注于某一个系统，并且重塑自己的交易方式;你开始从中得到快乐，并能够控制自己的风险;你开始进入每一个交易，只要你的策略显示它具有更大的胜算;当交易向不利于你的方向发展时，你不再感到生气，因为你知道你不可能预测价格，这不是你自己的错;一旦你发现交易不利于自己时，你能够退出交易;你知道下一个交易会有更高的成功率，因为你相信自己的简单交易系统;你很快能认识到交易游戏就是一件事情即能够采取一贯的策略和纪律来对待每一个交易;你学会了合适的资金管理，使用合适的杠杆比例，能够控制帐户风险等等;这个时候你想起了一年前别人给你的建议，不禁会心一笑;那个时候你还不能接受，但现在可以了;（我找到了）的时刻标志是，你真正接受你不能够预测市场的事实;

    阶段四：意识到自己是个合格的交易者

    你接受系统信号发出的每一个交易;你能够象对待盈利一样来对待亏损;你能够截断亏损，让利润奔跑，因为你知道你的系统赢的比亏的多;现在你处於打平的阶段，这一周挣100点，下一周又亏损100点;虽然不盈利，但保证不亏损钱;你开始能够喊出好单，并逐渐赢得别人的尊重;你仍旧努力改进你的交易，慢慢的，你的盈利开始多于亏损;在某一天你先盈利20点，然后亏损35点，但对此你毫无感觉，你知道它会再回来的;最后你开始能够每周盈利;

    阶段五：无意识的合格交易者

    现在一切就绪如同你每天无意识驾车一样，你每天的交易也处於无意识的状态;

    你现在处於自动驾驶的状态，每日100点对你来说如同家常便饭;

    这是交易的理想之国，你能够完全控制自己的情绪，使帐户保持快速的上升;

    你现在是聊天室和论坛的明星，大家都听你的;从他们的问题中，你依稀看到了自己两年前的影子;

    尽管你给出自己的建议，但你知道对他们而言，大部分无用他们中的一些或慢或快的要走你曾经走过的路，毫无疑问的是，更多的人永远都不能超越第二个阶段;对你来说，交易不再令人感到刺激，甚至有些烦，正如你生活中的工作一样。

    作为一个顶级交易员，我总是竭尽全力做到最好。
    我深信能从交易中获得巨额利润，我深信交易能够让我去全力追求梦想。
    但我也深知交易的风险，我对交易结果全部负责，我愿从错误中汲取教训。
    我把交易当成一项事业，我有有效的交易计划，这个计划能够让我从市场中获取巨额利润，并给我从错误中汲取教训的自信。
    我要为我所做的任何事情负全部责任。
    我会拥抱问题，直面损失。
    我追求利润，但也接纳亏损。
    我用客观中立的角度看待市场，我用心交易，我不断突破自我范畴，我对新信息保持开放的姿态，我不会轻易放弃一个想法。
    我从多种角度看待事物，我坚持每日训练与总结，如此一来，我知道成功只是水到渠成。
    我能够觉知自己的交易，从旁观者的姿态分析自己。
    我每天都很轻松快乐，我对生活充满希望。
    我会感恩每一天，写下令我感动的事。
    我会花10分钟来做静心和冥想。
    我会感受当下，笑对人生，我把困扰交给上天，把快乐留给自己。
    我会积极面对消极的心态，觉知它，接纳它。
    我的使命是五年内实现财务自由，我的交易目标清晰明确。
    我并不追求暴利，我追求的是身体健康，家庭美满，生活幸福。
    我要用交易来实现梦想。
    我一直遵循内心的快乐，我的终极目标是追随幸福。
    我享受交易的过程，我从不预测市场，我深知市场的未知性，我用资金管理来保护自己。
    我会截断亏损，让利润奔腾。
    我充满爱心和同情，我全力赢取利润，与客户实现共赢。
    我知道什么是低风险：我的系统长期期望收益为正，合理的资金管理策略使我的交易能够承受住最坏的短期情形，保证系统能够达到长期期望收益。
    我有一个符合我交易习惯的经过反复测试的交易系统。
    单笔亏损不超过总资金的2%是我的底线。
    我完全理解自己的交易理念，知道如何用它来做出低风险的决策。
    我清楚自己系统的正确率和盈亏比。
    我有一个严谨的交易计划来指导交易，我有合理的资金管理策略。
    我深知自己系统的长处与局限。
    我知道交易心理对成功的贡献率是100%。
    我每天积极调试自己的心理状态。
    我会坚持做日常心理训练，我会记录下每天的进步与失误，我会坦然面对偶尔的挫折，我会在取得进步后奖励自己。
    我时刻关注世界经济大局，我每天按时总结并完成各种交易计划。
    我已经对能够想象到的最坏情况做好了准备，我已经对各种可能发生的灾难做出了心理预演。
    我对自己的交易结果负全部责任，对交易结果的好坏全盘接受。
    我知道不按交易系统和交易计划来进行交易就是在犯错。
    我努力提升自己的交易绩效，我每天都对自己的交易进行总结，我知道自己可能犯错的方式，我认真分析犯错的原因，我绝不犯同样的错误。
    以交易为生，让我的生活充满挑战，但追求生活的幸福与美好让我继续前行。
    我绝不放弃胜利的信念，我的人生必将辉煌！
    我相信，作为顶级交易员，我定会不枉此生！

1.什么是系统？广泛来说，系统就是运用一定的市场规律，总结出一套能够获利的可以重复使用的买卖的方法。主要有四个方面需要理解，第一，系统利用一定的市场规律，规律可以是基本面的，技术面的，还可以是统计规律，也就是说，系统是要符合客观市场规律的，而且基本面也是可以构成系统的，例如巴菲特的价值投资模型，还有威廉奥尼尔的模型，基本面规律占了很大的成分或者占有完全成分。第二，所谓系统，是一种长期来说能够获利的买卖方法，如果长期都不能够获利，就不是系统，那和市场上98%的人们靠猜测、消息、主观想象、随意下单有什么区别呢，最终结果都一样，原因本质也一样。第三，系统是一种买卖方法，系统解决的是什么情况下买，买多少，什么情况下卖空，卖多少的问题。第四，系统是可以重复利用的，并不是用一次是有用今后就没用了。系统好比西方的标准化作业，不管什么人什么环境，作业的流程是一样的，而不是靠人主观来区别对待，不可能是这次因为听消息买进，下次靠梦境买进，下次是别人推荐买进，再下次是因为技术指标的信号买进，这样的交易，就不是系统，不具有系统性、规律性、一致性、客观性。最简单的系统是技术统计系统，可复制性高，基本面系统是模糊的别人难以复制甚至自己都经常不能明确得出答案的系统，但并不是说基本面系统不能成功，只是它的特性就是难度相当大。
2.如何测试？一个系统，尤其是技术型系统，它的基础就是统计，统计出来的确实存在的规律，才是可以被利用的规律，这样的基础上构建的系统，是明确的，最通俗的例子，两根均线金叉买进、死叉卖出，什么情况买，什么情况卖，买多少，卖多少，都是明确的，这样一来，就可以对着历史的行情进行历史检测，在一定程度上就能够看出来是否是可行的。但是基本面的模糊性决定了你很难去对照历史检验，难以统计出结果，结论不好确定。

是的，因缘和合的产物。随着经历增长，越来越发现交易要做成，有太多太多的因素需要配合。资金量，时间，悟性，进入市场的机缘，甚至家庭情况各方面。拿我自己来说，小时候看港片，股票能让人赚钱，也能让人跳楼，高中时候知道我们那个城市可以买卖股票，大一开始钻研，然后开户，恰好遇到大牛市，没有被教训的很惨，没出局，毕业后混了多年都没有什么收获非常苦逼，家人没有特别反对过，甚至还接济，长期专心泡在里面，才有缘接触各种流派，研究很多成功交易员的东西，研究系统，做统计功课，手绘图表，学习编程，执行交易………………我曾简单以为，我身边非常好的朋友，也能找到交易方法并且做起来，但很多经历让我觉得这想法非常幼稚，兴趣爱好、思维观念、时间、资金，各方面种种的问题都成了问题。最终我发现，如果因为其中哪怕家人不支持或者有助学贷款需要归还等等这些原因，可能我是不能专心去研究很多市场课题，也不会走到这条路上来，类似的因素太多太多，最终觉得，这是因缘和合的产物。每个人都有自己的机缘，并不是每个人都能够通过交易获利，并不是每个人都具备通过交易获利所需要的所有的条件。

在路上！执行中！

在路上！

在路上！执行中！

铁甲依然在！

    论程序化交易的可行性

    一、固定交易模式，应对万变的市场

    我们可以找到不败的方式，我们可以通过败中取胜，我们在一生的交易生涯中只有排除了永败，才会取得永胜，排除不了永败，那我们的胜只是暂时的短暂的。    而在交易时，排除败的方法，可以是用不变的模式对应万变的变化，用固定的模式加上“度”，来对应千变万化的市场，用“度”来框定败的范围，只有有效的框定了败的范围，我们才会得到永胜，价格是千变万化的，不变才可怕。

    只有变化越多，我们胜的机会就越多，我们败的机会就越少，出现我们败的特性就越少，我们要做的就是控制好“度”，排除了永败的可能，剩下的就是永胜，这是我们投机生涯中一生的成功。

    这个理论论证一个道理，程序化交易是可行的，可以用不变的模式对应万变的价格，从理论上可以论证，在实践中可以证实，程序化交易能做到正期货望值。    决定程序化交易的成败，万变的市场才是程序化交易赢利的基础，而对“度”的把握才是决定能败的关键。

    我们要论证的我们交易的方法是不是正期望值的交易系统，如果是，我们就去做，我们要做的是怎样利用期货市场上无限的概率，对应我们有限的交易生涯。

    二、固化止损

    一通百通，在平时我们的交易模式中，很好解释的东西就是固化止损，让利润奔跑，就是以不变的模式对应万变的市场。

    期货的万变可以表现在波长上，也就是说波长是无限的，表现在行情上，就是小行情、中行情、大行情等等，无限级别，而我们没有办法去测定未来行情的级别，就好像我们没办法绝对预测未来行情的走势一样，无法预测未来的天气一样。

    但我们可以固化亏损的级别，当我们使用的方法中，因设定波幅而触发止损的级别与现有市场走势相一致时，我们就会不断止损，这就是追踪趋势的交易法，在特定级别的盘整行情会不断止损的原因。    但价格是万变的，不可能总是在一个级别的波幅上来回运转，总会出现任意的波幅，也就是说，让你亏损的波幅是有限的，而让你赢利的波幅是无限的，

    我们只要遵循一些规则，我们的交易就会做到正期望，就是怎么样保持不败，而保持不败的方法，只有在败的形式中去找，我们有用限的资金对抗败的形式，那就是“度”，也就是说，在一生的交易生涯只要正确掌握了“度”，并严格执行固定的模型，就可以对抗万变的市场。    在一些赚钱的交易模式中，过去我们只知其方法，不知其理，只有知其理才能更深入。

    “跟随趋势的，死于不相信趋势急速反转，死于价格反复震荡”，那是没有研究透市场的自然法则，市场的自然法则就是不断的变化，是随机的万变，这就是说反复震荡行情不可能永远这样。    当我们的交易系统中亏损的波幅和市场上的波幅产生共震时，我们会来回止损，但这种波幅是有限的，且总会改变的，要不然就不是万变的市场，除去让我们产生亏损的波幅以外的波幅是无限的，也就是说我们可以用固定的交易模式，用有限的亏损幅度对应无限的赢利幅度，关于亏损问题也就是趋势跟踪中反复震荡的问题，我们用“度”来解决。

    亏损的内容很多，但定死了亏损的方法，加严格执行交易，那亏损就变成简单了，简单的说只有控制亏损，才能做到赚钱，赚钱的空间是无限的，而本金的数量是有限的，期货上不是看你赚钱有多快，而是看你亏损的风险，有没有达到底限。

    三、利用概率论，降低我们的死亡

    概率学理论告诉我们，败的概率只会减少，但不可能杜绝，所以我们的一生中的胜利，只是相对性的，还要有运气的成份，举个例子，保险公司的营运模式就是运用概率学原理，他们设计产品时，先要调查一下人的平均死亡率，如果年死亡率是十万分之一，那他们对每个人收一年保险费是10元，100万人就是收入1000万，如果这一年有十个人死亡赔500万，那他们就赚500万，这就是正期望值的赢利模式。

    很多人都会这么干，但并不是说正期望值就一定没有风险，如果这家公司第一年刚开张，很不幸，但如果这一年死了超过二十五个人（概率学是不可能杜绝小概率出现的），那这家保险公司就会倒闭，所以有的时候运气很重要。

    我们在一生的交易生涯中，可以通过方法策略来把我们的败的概率减少到十万分之一或者百万分之一等等，我们要做的就是用我们的正期望值的交易方法去交易，然后一切靠运气。

    就是巴菲特，索罗斯也不能说他在临死之前不翻船，有很多对冲基金、老虎基金、长期投资基金、投行倒闭就是例子，投机生涯的成功，只有等到死，才能盖棺定论。

    四、资金管理，用固定的资金或固定的数量去操作

    交易中最大的风险是行情的不可测风险和交易时的连续累计亏损，也就是资金的最大回撤幅度，而非方向性的选择。    资金是有限的，所以正期望值的系统并不是绝对能赚钱的，而是要结合资金管理，才能行得通的。

    用资金管理方法，资金管理用很多种形式，我们要做的就是怎么样通过资金管理方法，把有限的资金对抗我们交易生涯中所要遭遇的败的概率。    资金管理有很多的形式，不限于用一种方法，例如少量的资金来回止损，然后等到趋势的来临，我要论证的是期货中的单位赢利力，也就是用固定量的资金或固定量的手数去操作，长期做下去是不是正期望值，以前在实践中证实是可以的，而现在领悟的是在理论上推断是可行的。

    而为什么有人开赌场，就是因为赌场的老板知道开赌场，和赌客对赌，是正期望值的系统，发彩票是正期货值，买彩票的人是负期望值的，其实期货中如果按固定的资金或固定的手数严格执行一种方法，去做期货，很多技术方法是正期望值的，在赌博中有的高手通过资金管理能把负期望值的系统，搞成稳定赚钱。

    在期货市场上长期稳定赚钱，非常关键的因素就是资金管理，而一些人对资金管理的理解比较狭隘，认为期货中资金管理就是轻仓操作，其实我认为资金管应当有很多内涵：

    1，在开仓前，对下一笔次交易的行情演变及开仓量所产生的的风险和收益比进行测估；

    2，对各种商品的特性进行深入研究，根据各品种的特性，制定相应比例的开仓量，还可以在交易过程中对品种组合的比例和风险进行研判；

    3，利用开仓寸头的变化，在不同时期不同情况下持有不同仓位，来达到风险最小化利润最大化；

    4，制定完善的退市制度，用以防范期货市场的不可测风险。

    交易稳定盈利者的精华（一）：当我们自以为找到了开启财富天堂之门的钥匙时，总会发现已经被换了一把锁。    市场总是逼着我们改变自己的交易策略，一旦改变，必输无疑。    果我们懂得了所有的交易系统只能捕捉特定的一段行情，任何系统都不可能将所有的波动一网打尽，懂得做得多不一定收益就多的道理，我们还会贪婪的想拥有所有的利润而频繁操作吗？有一套切实可行的交易系统，知道何时开仓平仓，深信成功只是时间问题，所以不惑；何以无忧？顺势交易，仓位得当，损失可控，所以无忧；何以不惧？坚持一贯的止损原则，预设亏损的最大金额，所以不惧。    在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案很简单，那就是熟悉系统、理解系统、融合系统。
    全文：
    只要将系统的成功率提高到75%以上，那么连续亏损就能够控制在5次以内，同时我们将系统的赢亏比设置成3:1甚至更大，那么就一定能通过特定的资金管理方式，在每10次的交易中实现稳赢的目标。    如果你对自己的交易系统有着深刻的认识和了解，你就能通过资金管理将资金回撤控制在一定的范围，而每N次的资金回补又可以使资金创出新高，那么你的资金曲线将是平滑的大涨小回。

    一、怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始
    拥有成功者的思维方式和交易态度是投资成功前提。    市场用最朴实无华的的现实告诉了我们颠扑不破的真理：投资市场永恒的规律是90%的人都亏损的规律，任何人都不可能改变投资世界的自然法则，因为这是投资世界永恒的铁律。

    并不是说这个神秘的行业有着像传说那么难，而是因为我们绝大多数人都有着一种无法抗拒的天性——怀疑系统。    正是这种致命的天性最终导致我们投资的失败。    而信任系统却恰恰是交易中最最重要的一环。

    信任和严格遵守一个良好的交易系统是非常艰难的，现实中，总会因实际交易中的种种不如意而变得难以执行。    尽管你有了一套经过长期艰苦研究测试，并且是值得信赖的交易系统，但是当我进入实战交易时却发现，理想和现实之间存在着非常巨大的差别。    在实际操作中，完全按照系统操作，却使自己处于一种连续几天都亏损的尴尬局面之中，这会使我有一种强烈的不按系统操作的冲动；经过连续多次的亏损后，我终于按奈不住自己内心的恐慌，情感战胜了理智，放弃了自己千辛万苦总结出来的交易系统，取而代之的是盘感交易，这种方式往往是亏损的。    奇怪的是，当我放弃了这套良好的交易系统后，系统却摆脱了泥泞，收益开始变得平稳且巨大，于是我不顾一切的又开始使用原来的交易系统，遗憾的是：从前的一幕又徐徐展开。    上帝似乎在和我开着一个巨大的玩笑——猫捉老鼠。    类似的问题层出不穷，所有这些让我彻底丧失了遵守交易纪律的信心。

    人类本性对于完美的追求，使我开始怀疑自己的交易系统，于是我又开始着手完善系统以弥补漏洞，当你因为不能忍受一系列小额的连续亏损，而开始怀疑并改变自己的交易系统时，你就走上了确定无疑的输家之路，这样的后果是你开始失去你的交易信心，而信心恰恰是完美纪律的最重要的保障。    很多人就是因为怀疑和不能坚持按照一个良好交易系统操作，才被永远的挡在成功的投资市场大门之外。

    以往的经验表明：当我们自以为找到了开启财富天堂之门的钥匙时，总会发现已经被换了一把锁。    市场总是逼着我们改变自己的交易策略，一旦改变，必输无疑。    交易的全部秘诀就是：始终如一地坚持自己的交易系统。    任何领域的伟大都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之时的能力，由于普通人完全缺乏这种决心和能力，因此他们几乎注定只能是普通和平凡。    成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度，那就是所有的成功交易者都坚信：坚持使用一个成功的交易系统，是小人物成就大事业的不二选择。    怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

    超级操盘手比的往往不是技术，而是素质。    成功的交易者有着一种与众不同的品质，他们拥有正确的思维方式，严谨的交易态度，强烈的自信心、果敢，和面对失败永不言败的精神，即使在系统最困难的时候，他们也能完全按照系统交易。    因为他们知道：成功就是要有远大的目光，克服人性短视的弱点，有坚持一个固定的盈利模式的耐心和信心。

    （二）贪婪和恐惧的深层次原因在于交易理念混乱和资金管理不合理
    在我们人的一生当中，有两种情绪一直主导着我们的生活，甚至可以说是决定着我们的命运——贪婪和恐惧。

    投资是生活的一个缩影，是一个被缩小了的生活。    置身于投资世界的人们，同样面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使。    投资世界赤裸裸的金钱交易，更加放大了这种情绪，以至于我们的思维、心情在恐惧和贪婪中完全迷失自我。    其实在操作期货时，我们不要去奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情，而是完全按照主力的思维只操作单边行情。

    期货市场是一个永不停息的交易市场，即使我们错过了一次好的机会，只要我们有耐心，能够控制住内心的贪婪，总会等到下一次良好的交易时机。    但实际上，我们中的大多数永远控制不住自己内心的贪婪，在丢掉合理的入场时机后盲目的追涨杀跌。    还有很多次，我们按捺不住自己内心的恐惧，在系统没有出现止损的情况下，人为的平掉了本可以大赚的仓位。    在交易中，亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价，它就像人类的呼吸一样自然。    然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后，往往会因为对未来不可预见的恐惧感，从而放弃了一套优秀的交易系统。

    一个成功的期货交易者必须要培养起正确对待亏损的认识和心态，只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交易系统中的意义，才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。    除非你能够从交易理念上坦然接受亏损，否则你永远不会成为一名盈利的交易者，为了追求全局的盈利，就必须接受暂时的亏损。

    以上种种怪异的交易行为，都是因为投资者的交易理念不清晰，不懂得投资行业盈利的交易哲学造成的。    试想，如果我们有着正确的交易理念，能够深刻地理解成功的交易其实不关乎趋势多空的判断，而在于严格的遵守纪律。    那么我们还会在系统发出做多信号时，对趋势的多空摇摆不定吗？如果我们能够深刻的理解了交易和趋势无关，只与交易信号有关，我们还会心神不宁的看外盘、听消息、在盘中随意地操作吗？如果我们深刻的理解了投资盈利的交易哲学，亏损只是我们捕捉成功的必由之路，我们还会不接受亏损、而去追求和寻找高胜率的交易系统吗？如果我们懂得了所有的交易系统只能捕捉特定的一段行情，任何系统都不可能将所有的波动一网打尽，懂得做得多不一定收益就多的道理，我们还会贪婪的想拥有所有的利润而频繁操作吗？

    交易与其他无关，只与交易系统的信号有关。    趋势的方向根本就和你的成功无任何关联，什么看外盘、听消息，问专家，这些除了使自己更加焦虑以外，对我们的成功交易没有丝毫的帮助。    只要系统显示的是做空信号，哪怕全世界的人都看多，我们也只能做空，严格的按照系统操作才能保证亏损最小化，利润最大化。    期货界有一句名言：“一个优秀的操盘手是一个没有观点的操盘手” 。

    还有一种情况会导致我们恐惧和贪婪，那就是资金使用不合理。    重仓、满仓、不断加仓，会使自己的操作资金承担过大的风险，这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果：要么暴利，要么爆仓。    从而使交易者由于心理极度的恐惧，在行情还没有到达指定的止损位置时，就匆匆平仓出局，从而导致整个操作变形，或由于恐惧从而放弃一个原本良好的操作系统。

    交易是一种在收益和风险中寻求平衡的学科，我们既不能一味使用重仓，也不能一直使用轻仓，而在该轻的时候轻，该重的时候重，不但要有定性，还要有定量，这样才能指导实际的操作。    随着交易系统和盈利多少不断变化交易的仓位，这才是资金管理的精髓。

    论语上讲：智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。    何为不惑？方法正确，有一套切实可行的交易系统，知道何时开仓平仓，深信成功只是时间问题，所以不惑；何以无忧？顺势交易，仓位得当，损失可控，所以无忧；何以不惧？坚持一贯的止损原则，预设亏损的最大金额，所以不惧。    期货交易带给我们的不只是金钱，更多的是智慧的彻悟和人性的归真！

    三、95%的投资者不遵守纪律不单纯是因为执行力，而是不懂得完善交易细节，以适应自己的交易风格
    知易行难，能够将自己的构思变成事业的人是少之又少，从知道到做到，还有一个筋斗云的距离，平庸和卓越差别就在于你是“知道”还是已经“做到”。

    一套良好的交易系统是起点，执行力是难点，对自己切实可行的交易策略是重点。    通过不断细化和完善交易系统的细节，以适应我自己的交易性格，我的执行力大大改善，交易的时候如行云流水、心理没有丝毫的压力，交易变得舒适和自然。    对于投资世界中的纪律问题，我们往往能够通过细化交易系统，以适应自己的性格；设计优秀的资金管理，以减轻交易时的心理压力；修炼资金的交易内功，以防止对投资的不正确认识，导致的随意操作；固化交易流程，以便能够轻松地遵守交易纪律。

    真正的交易高手往往能够使用一个毫不起眼的交易系统，取得令人炫目的成就。    一个成功的交易系统并没有任何神秘之处，但是，如何依靠系统获利才是一个真正的秘密。    正确应用系统的能力远比系统本身更为重要，当我们得到一套盈利的交易系统后，在实际的操作中却往往因为这样或者那样的原因而不能完全执行。

    到底是什么在影响着我们对一个优秀的交易系统的执行呢？答案就是：方法并不重要，而且不是唯一的，重要的是你是否有坚定的意志。    技术只是成功道路上一个很微不足道的障碍，对交易内功的积累是成功交易中最为重要的东西。

    投资成功重要的不是交易系统，而是交易者彻底贯彻交易系统的能力。    在得到一套盈利的交易系统后，在实际操作中往往却因为这样或者那样的原因不能完全执行。    到底是什么在影响着我们对一个优秀的交易系统的执行呢？是交易者彻底贯彻交易系统的信念和能力，控制着交易成败的关键因素就是信念，自信心的大小决定一个人成就的大小，一个人成就的大小，往往不会超出他自信心的大小，成功的先决条件就是自信。

    四、交易内功：1、盈利的交易哲学； 2、投资者看待自我和看待市场的方法； 3、正确的交易理念； 4、投资者对待投资市场的态度和坚定的交易信念； 5、实战中的交易行为和交易流程
    平庸的交易者用技术交易，顶尖的交易者用信念交易。    在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案很简单，那就是熟悉系统、理解系统、融合系统。    交易技术和交易哲学是相为一体的，是交易哲学思想的具体体现，只有这样的技术才能根深蒂固，应用起来才能行云流水，而不会障碍重重。    投资者只有将操盘技能训练成一种交易习惯，训练到极其熟练以至于不经过思考的境界，才能真正抵制住盘面这种迷人的诱惑，才能完全达到按系统信号操作而不变形的能力。

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