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[淘股吧]期货日记[第12页]

作者:金扁担

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如果你试图成为一个成功者，那么你和大多数人是没有共同语言的。交易，唯一的追求就是价差。未来的行情谁也无法预测，你唯一用到的东西就是规则，一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。

本尼迪克特很注重风险管理。如果一个月的损失接近2.5%，本尼迪克特就会平仓所有的投资产品，将之后的第二日作为新的起点进行交易并降低仓位。
在损失达到2%到2.5%的时候，他会将投资组合所持仓位减半，或者持有比正常持仓水平要低的仓位。本尼迪克特持续以很小的仓位进行交易，直到他再次开始赚钱。
这种快速削减风险暴露仓位的行为，解释了他月度损失从来不会很高的原因。他交易13年来最差的月度损失仅为3.5%。

追求完美的交易模型，交易策略意味着你要不断的转换方法，然而通过简单的指标，或者价格交易，甚至我们说背靠均线一根线上多下空的做法都可以让你持有趋势一个多月，50%的仓位也可以翻上几倍！
我最重要的工作是做资金管理和风控，因为保住把资金管理放在第一位，技术放在第二位，基本面放在第三位。也就是说首先确保本金安全，确保大部分开仓都能赚到钱（一开始就亏的要止损）；其次通过技术分析找到买卖点，加仓点、减仓点；最后才是研究基本面选股票（我觉得只要选对行业，因为一个行业的股票，表现都是比较同步的）。
本金安全是首要目标，因为期货杠杆高，风险大；其次是研究市场走势，因为只有市场是对的，消息、政策、基本面等都会反应在走势里。
所以赚钱到底是要简单? 还是要完美呢？

所谓的支撑位和压力位，传统官方的解释是：支撑位是指在价格下跌时可能遇到支撑，而压力位是指价格在上涨的时候可能遭遇的压力。
这里面有一个关键词：可能。
这一句可能，让这两句话变成了废话。也就是说，使用压力位和阻力位，不应该有它一定会产生某些确定性的执念，你应该以试错的角度去看，去观察，去交易。一旦假设错误，你要能够及时停止损失，控制住风险。
它们只是假设条件而已。

不用过度在意损失，它只是交易生活中的一部分。交易中损失不可避免，我们需要考虑的是如何将损失最小化。
一个优秀的策略的核心不应以消除风险为目的，收益必定伴随着风险。而事实上，想要完全规避风险这也是不可能做到的，坚持以交易信号做为开仓平仓的依据，坦然接受一定程度的资金回撤，这是一名趋势跟踪者应有的修养。

关于加减仓：对当日交易来讲，合适的方法是，当你的仓位已被证明正确的时候，你在价格适度回调时加码。一个趋势交易者会在价格突破或跳空时至少加码一次。
你的加码方法必须同你的交易计划相符，它是由你的交易计划决定的（而非账户一出现盈利就加仓，更应该是系统再次符合开仓的条件时才考了加仓）。
最好的当日交易（或者震荡中枢交易）方法是一次性建立所有的仓位，然后用规则一进行平仓。

我们寻找过去波动性高、日波幅较大的市场，而最近却出现小幅波动的市场，因为我们知道价格波幅大的日子已经为时不远了。几乎在每个大区间出现前的几天内，都可以看到区间缩小的信号。小区间产生大区间，大区间产生小区间。
我觉得我不是那种为了追求交易而交易的人，而是在追求在能够承受的风险范围内做有效的交易，寻求最大限度的好的交易结果，最后来改变我与我家人朋友的生活，及至最后升华到追求自己的真正的精神人生。

交易之道，
刚者易折。
惟有至阴至柔，
方可纵横天下。
天下柔弱者莫如水，
然上善若水。
成功，
等于小的亏损，
加上小小的利润，多次累积。
做到不出现大亏损很简单，
以生存为第一原则，
当出现妨碍这一原则的危险时，
抛弃其他一切原则。

趋势交易确实是痛苦的，但是当你跌入深渊时，应该记住，成功的期货趋势交易都是关于生存、避免爆仓风险和遵循一个良好交易的过程。这个过程就是赚取正期望值，而这需要在经历多次交易后实现。这也许会花费一年，因为哪个品种出现趋势，什么时候出现趋势是不确定的。期货交易者需要从过程的角度考虑，并且牢记交易就是积极参与市场，把握出现的机会，从而赚取预期收益。预期值也许不会在一个星期，一个月甚至一个季度中发生。如果选择了趋势交易，就不要因为在较短几个月的交易中无法短期获利而抛弃趋势交易策略。把方法简单化，并且不断总结，追求正期望值和合理盈亏比的过程就是不断实现趋势交易的过程。

需要先回答：“为什么交易？”
你应该为了抓住赚取期望利润的机会而交易，为了长期持续赚钱的目的而交易，而不是为了赚得短期利润的喜悦而交易，也不是为了证明你的市场分析正确性而交易，更不应该因为追求行动的刺激而交易。

投机交易所面对的是未来的不确定，从理论上来说，有无数种方式会让交易者产生巨额的亏损。在我看来，系统化交易轻仓分散多个品种，这种趋势跟踪玩概率的交易模式是反脆弱性最强的。

私募为什么把回撤当主要要求？
因为，从股市里赚钱，一点都不难，这也是为什么那么多人想从股市赚钱的原因。
难就难在，控制好亏损幅度和止盈回撤幅度。
太多人，直到离开股市了，都不知道问题赚不到钱的原因出在哪里？
只知道赚的钱不够亏。
不赚钱的真正的原因是，不会控制亏损。
赚钱的原因是：盈亏同源。
控制好了回撤，就能保住了盈利。

没有好的胜率、盈亏比，资金管理是空谈；
有了好的胜率、盈亏比，不作资金管理是蛮干。
没有第一招，资金管理只是亏得慢而已；
只有第一招，不练第二招，不善于利用机会，要么保守、要么冒进。
练成这第一、第二两招，就具有了抓住机遇的本事！

战役里，有探、攻、防、守，交易也是一样。明朗的时候，就该试探、该进攻，就不要拘束着颤颤巍巍，要坚决地义无反顾；而不明的时候，就应该观望、防守。
出征前，孙得胜为了骑兵连的脸面，要争取参加战役，而李云龙坚决不同意，因为他知道骑兵连的宝贵，他一样考虑把这个宝贵的兵力用在更好时机上，而不是把兵力的精锐无谓地战死。我们是否反思过自己，是不是经常不考虑管资金管理，无论什么样的行情都是一样的重仓？我们是否应该想到，不要把自己的主力资金浪费在一个高风险低回报的行情上？——成功的投资需要资金管理。
金扁担：私募为什么把回撤当主要要求？因为，从股市里赚钱，一点都不难，这也是为什么那么多人想从股市赚钱的原因。难就难在，控制好亏损幅度和止盈回撤幅度。太多人，直到离开股市了，都不知道问题赚不到钱的原因出在哪里？

自己发展一种分析市场行情的方法－－就是A情况发生了，接着B情况很有可能发生。
市场行情是多维的－－所以要以不同的分析方法去验证。所有方法都要用历史数据来测试，然后才用真钱去交易。市场是不断变化的－－所以你在牛市熊市和相互转变的时期要用不同的方法去交易。

1. 低赔率加上高频率和高胜率，薄利累加，这是典型的炒单特征；
2. 高赔率低频率加上适当胜率这是波段的特征；
3. 低赔率、低频率、超高胜率这种组合带来的确定性是最高的，所以可以上量。
交易员在成长初期的胜率和赔率是可以同时提升的，但是提升到一定程度，胜率和赔率就会变成翘翘板。
选择高胜率低赔率还是高赔率低胜率因人而异。固化好胜率和赔率，提高频率就能增加利润，但频率超过一定的度，就会带来胜率和赔率的双降，得不偿失。

在您看来，如何做才能不被市场淘汰？
钟文浩：我引用孙子兵法里面的一句吧：先为不可胜，而待敌之可胜。先做到不被打败，怎样不被打败？就是不交易，不要犯重仓、频繁交易、逆势等。然后等机会，等自己的交易系统发出信息，再加上合理的资金管理才进行交易，起码这样我盈利的概率是大的。

钟文浩：如果因为赚不到钱而影响到心态，那么可以说这个人是靠每月的盈利来维持自己的日常开支。我不能强求市场给我行情，其实那半年里面我也有交易，只是盈亏平衡，但没办法，因为没有我想要的行情，因此也不能怪它什么，所以对我的心态影响不大。

您以技术分析为主，那么您主要分析哪些指标、图形或量变？您觉得自己技术分析的最大特征是什么？有人指出，现在用技术分析做交易越来越难赚钱了，您是否认同？
钟文浩：MA,RSI吧，其实每个指标都可以赚钱，最重要的还是看自己的资金管理。
七禾网：请谈谈您的资金管理。
钟文浩：简单说就是每次下单后预计亏损，尽量不要对本金造成太大的影响。

调整对待机会的态度，人们常常认为应该尽可能多地去把握机会，但在专业期货炒手的心中，想得更多的却是“只去把握自己能够把握的机会、只去捕捉对自己赢面大的机会”；
三是要学会享受孤独，很多行动不过是人们害怕无聊而制造出来的，“什么也不做就有无聊感”其实是一种不健康的精神状态。
在期货投机市场，最重要、最容易被人忽视、最难以真正做到的是“交易纪律”！

浮动手数资金管理方式：首次开仓动用8%的初始本金，如果本次交易盈利，下一次仍用8%。如果本次操作亏损，则在下一次操作时，增加一倍，用16%的初始本金，以此类推，最大加仓到32%，直到完全弥补前面的亏损为止。弥补之后，又重新回到8%初始资金交易。反复按照上述的资金管理进行操作，你就可以立于不败之地。

我认为，日内交易的赚钱速度丝毫不亚于波段交易的收益。理由是波段交易的仓位是逐渐增加的，而日内交易只要使用较小的止损，就可以使用重仓甚至是满仓。由于仓位的不同，日内交易的收益并不见得比波段交易小。

为什么说增仓往往容易出现大行情，而减仓不容易出现大行情呢？
因为，增仓是增量资金的博弈，场外资金不断进来，动能更充足一些，理论上可以有源源不断地资金进来；相反，减仓是存量资金的博弈，场内持仓本来就那么大，最多大家都减没了，所以动能有限。因此，减仓上涨或者减仓下跌不如增仓上涨或者增仓下跌的动能大。

成功的交易者往往是采用结束亏损的持仓，保留盈利持仓，甚至增加盈利持仓的仓位，让有利的持仓盈利更多，尽管获得利润比承担亏损更让人满足，可我们不是为自我满足而交易，我们是为赢得有限风险下的最大利润而交易，从这个意义上讲，我们应当更多地考虑有利于整体盈利的运行方式，而不是试图证明自己是正确的，而市场是错误的。

请不要给自己设立具体目标，只给自己设立不要亏损超过多少这样的目标，
交易的本质是风险，而不是盈利，盈利是控制住风险之后附带的东西，而
不是盈利附带了风险，时刻提醒自己的资金底线，不给自己的生活和工作
带来困扰，保持良好的学心态，和实盘验证心态，长此以往，是会有很
好的效果的。

请明确核心。交易是资金管理分析执行的综合体，不要陷在技术分析里
不出来，一切的核心都是资金管理，就是仓位和止损的艺术，50%以下的
准确率是照样可以赚钱的，80%以上的准确率照样是可以亏钱的。

五不开仓操作原则
1、方向不明不开仓；
2、见不到信号不开仓；
3、找不到止损位不开仓；
4、止损位大了不开仓。
5、看不懂的行情不开仓

其实，谈的最多的就是均线，也就是控盘线，操作上主要的依据也是控盘线，如果你想在市场上轻松操作，均线是你必须用心去挖掘钻研的一门功课。　　
◆简单的使用“市场动力哲学”规则，等待价格突破前一天的高点，在这种有利的情况之下才会下单，因为这是最省时间的下单选择方式，也是最可能买在发动起点的方式。　　

大多数交易员对亏损的仓位持有太久，因为他们希望亏损减小；而对于盈利的仓位，他们会很快平仓入袋为安，因为他们担心盈利将会消失。正相反、对于一位杰出的交易员来说，应当害怕损失的扩大和希望获得更多的盈利。

众所周知，交易的都是概率性，没有百分百。概率最大的是所有周期图表方向都具有一致性，也就是说从日线到五分钟，均线全部是多投排列，或者全部是空投排列。共振性越强，准确率越高

纪律
期货的内功是什么？第一条：纪律。
市场面前单纯一些，执着一些，简单一些，不要追求复杂；
期货交易的大忌，就是折腾。市场充满很大的随机性，你动的越多，失误也就越多。
在这个市场你要当一个傻子，当一个死心眼，当一个无比单纯的人。市场是会骗人的，你学越多，你越容易上当。
顺大势、轻仓、不频繁的短线交易，做对了就持有不动，走中长线才能赚大利润。
当纪律变成一种本能，这个市场就别想把你踢出去了。

不要预测
任何对市场的期待和猜测，都会遭到致命的教训。
对于明天只有三个字：不知道。不要去预测，行情是一段段看的。
凡是亏损的单子都是用脑子和手做的结果，凡是盈利的单子都是用眼和手做的结果。
预测与概率最大的区别是：玩预测的把自己的猜测当做实事并深信不疑，而玩概率的把自己的猜测当做可有可无的娱乐。

几乎人人都能编出好的交易规则
大家可能会怀疑这句话。我举个例子，趋势交易的核心就是3点：
交易多个市场
让盈利持续更久一些
及时退出亏损的交易
根据这3个核心让你去编出一些交易规则，你觉得很难吗？编制自己的策略不难，难的是如何很好的执行。

趋势的方向确认。这个方向的确认不但是日线，还是周线和月线。

持续盈利：统计发现，玩期货只要每个策略保证最多是小亏（小亏的定义因人而异），那么就很有可能摸索出持续盈利之路！如果遇到大行情，还逮住了，那么一定大赚！如果常年累月大赚大赔，其实是没啥进步的。
赢在短线：虽然说基本面研究适合做中长线，但背靠基本面的短线，也是威力无比！短线讲究战术，宜耐心观察，寻找对手的漏洞，伺机出招，力求一剑封喉。

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赢钱的奥秘都是六个字：“持续掌握优势”。再说具体点，就是仔细分析胜算，牢牢把握优势，严格控制风险。就是当胜算非常大的时候下大注，当胜算比较小的时候下小注，当没有胜算的时候不下注。

K线数量的不同导致日线图适合指示和跟踪短期趋势，周线图适合指示和跟踪中期趋势，月线图适合指示和跟踪长期趋势。月线图、周线图和日线图联合研判，就好比海陆空三军联合作战，将会使专业交易者具备常人所不具备的大局观。

打个比方，如果把我们的交易账户比喻成一个麻袋，大家都在想尽各种方法往这个麻袋里捡金子，但却没有意识到麻袋的底部有各种不同的漏洞，你一斤一斤地捡，它一漏就是十斤八斤地漏。很多人都会问我如何去找切入点，有没有好的交易模式，有没有好的指标。但是他往往没有考虑到如何去防漏，所以我们必须要从根本上去认识止损的意义，之后再执行止损就不难了。

信仰来自于啥？来自于个人的所见所闻所学所思，所以做期货就是做人真不忽悠。
在期货之外的世界见多识广、博采众长、深思熟虑，那么进入期货市场就事半功倍，反之悲剧。
所以多看书、多思考、多锻炼身体，别老想着赚钱，才最有可能赚这钱。

趋势的共振，根据我的理解：如果是日内交易，5分钟，15分钟和60分钟的趋势要相同，才是高胜算的日内交易机会。如果是隔夜交易，日线和周线的趋势要相同，才是高胜算的隔夜期货交易机会。还有，用长周期划定波动区间，用短周期判断趋势方向，用更短的周期找买卖点。

如果一定要说我的日内交易系统构架，除了我在本帖子中所说的之外，我想还包括：
1、日线方向和60分钟线方向，作来判断日内交易的大方向。
2、顺应15分钟线的趋势方向，在5分钟线上找切入点。

“免死”金牌：那天跟朋友在青岛聊天，他提到散户牺牲的快，我给了他两个傻瓜式的“免死”金牌，可以给客户强调：1、永远不要逆30天均线，2、任何策略不得输总资金的2%以上——梁瑞安
道氏很早就极其正确的指出，长期趋势（ PRIM ARYTREND）是无法被操纵的。日K的中期均线与30分K的小势的中期均线，有特别的敬畏，一个是判断大势的依据，一个是具体操作的依据。

做短线，一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易，寻找适合你的交易，成功的交易，
比如我说几种过滤的方式：1 、日线级别上的趋势过滤，比如说吧，日线现在在30日均线上方，我做日内就只多不空；2、开盘价：今天的价格在开盘价上，我就只多不空；3 、放量，价格不放量冲，我就不操作；4 、横盘震荡，没有半个小时以上的横盘平台，我就不操作；5 、开盘15-30分钟不交易，时间不到9点15以后，不参与交易。6、价格没有突破昨日的高低点，我就不交易。过滤的方式太多了，总之，你要用各种各样的方法来过滤掉不适合你的交易，选择适合你的交易，然后对照历史行情验算验算，看看成功多少，错误多少，赚多少，亏多少，有没有滑点问题等等。讲了如何发掘大概率事件，其实只是谈了如何入场的问题，我再讲讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等这些问题。

@金扁担兄只做期货交易吗？
金扁担：做短线，一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易，寻找适合你的交易，成功的交易，比如我说几种过滤的方式：1 、日线级别上的趋势过滤，比如说吧，日线现在在30日均线上方，我做日内就只多不空；2、开盘

@filish期货日内股票打首板和股票长线，还有基金都参与

@金扁担金兄的技术真全面！
金扁担： @filish期货日内股票打首板和股票长线，还有基金都参与

对于交易周期，1分钟交易周期：以小博大，快进快出。3分钟交易周期：小波段交易。15分钟交易周期：日内趋势交易。补充：日内短线交易不等于频繁交易。
什么时候进场？
什么情况下进场？老生常谈，也就是你的进场条件是什么？
我的进场条件是这样的：开盘价高于昨日收盘价，15分钟不破，我择机进场做多，反之做空；
进场周期为1分钟，价格站在所有均线之上做多，反之做空。这是一个最简单的关于进场的交易系统。进场、出场、止损以及仓位管理的规则就是交易系统。只要条件符合就进去，条件不符合就不做。这就是进场的规矩，这个规矩很重要！

交易最终想要盈利，实际上只有3种方法：
1．每一次都赢利；
2．在盈亏大致相当的情况下，保证超过 50% 的成功率；
3．在输的时候尽量输少，赢的时候尽量赢多。争取做到即使交易10次错了9次，但只要赢1次，还能够盈利。我们知道，第一种情况基本不可能，因此大部分人就考虑第二种方法，提高成功率。
但生活中很多人有很好的成功率，但最后还是亏钱。换一句话说：交易10次，9次对、1次错，结果还是输钱！
所以在这个市场谈交易的成功率非常容易误事！我们首先追求的就是第三条：努力做到交易10次，9次错、1次对的基础上，还能赢钱！然后才再去谈提高成功率的问题！

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加:2021-12-18 14:23:47 更:2021-12-18 15:02:53

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