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[股市论谈]切勿刻舟求剑----对原有坐庄模式的讨论[第6页] |
| 作者:诸葛就是不亮 |
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@psu664 2012-07-09 10:08:40 楼主研究债，做套利，每每谈及，感受得到骨子里面的傲气 对于投机，我一直觉天时总排在第一位，选时最最重要 无论是太快还是太慢，都不是对的时机，时间对了，做的会很舒服 如鱼得水的感觉 ----------------------------- 可能是个每个交易者都是倔强的吧。 不过对于市场，我一直抱有敬畏之心，说实话，我的想法，做投机，挣得都是运气。 国运罢了。 |
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@煜坤2010 2012-07-09 11:02:03 恭喜楼主的332突破了，高人啊，膜拜了 ----------------------------- 多谢。 看来强势股再丑陋的买点，也能挣到钱。 这又一次证明了重势不重价的道理。 |
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@凤青红凰 2012-07-09 14:26:49 好文！楼主实才！赞一个 我有看富可敌国这本书，写的是国外的个对冲基金的兴衰史。 大部分基金的盈利核心或者说是方法还是能明白一点的，不过里面的那个文艺复兴公司的大奖章基金的方法，真的可能有那么强势的系统吗？可不可以复制呢？虽然人家已经在市场证明是非常强的了（好像08年都曾经赚过80%的利润） ----------------------------- 挣钱的东西都是不可复制的。 这跟致命的病毒传染性都不是很强类似：那样的话人类早就死光光了。 如果有那样的系统，全世界的钱都要被他挣完。 这不太可能。 |
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@凤青红凰 2012-07-09 14:33:56 关于很多宏观投资基金的方法（外汇，债券等）中小投资者是很难布局的，所以有没有可能只从一种市场，譬如股市发现一种微观的反映跟对冲基金很神似的交易体系呢，而不是从技术分析角度出发。 鄙视缠论或各种均线，指标派这类的实质菜鸟。 不过以前自己也被忽悠在里面了，见笑。 ----------------------------- 这个估计需要转融通实现之后。 融券变成低成本的交易之后才会可行。 我举个例子，广药跟白云山，方案刚出来的时候吸收换股价差差了10%（目前应该也有），这个不确定性其实不是很大，这时候就可以买白云山，空广药，把这10%锁定。 这是近似于无风险。 还有一些是近似于投机的对冲，核心就是买强抛弱。 还有一些可以用通俗的常识来理解。 比如某些新股，定价跟同类个股比起来明显偏高，选一个标准比如说总市值，如果A的市场份额比B大，毛利率比B高，但是B是新股，所以定价高，那完全可以买A抛B来实现。 这又是一种很系统的操作，牵涉到估值、心里预期、等等。 |
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@凤青红凰 2012-07-09 15:07:44 恩，谢谢！受教！感觉楼主现在正准备往对冲基金进军呵呵 ----------------------------- 呵呵，已经做了好久了。 |
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@煜坤2010 2012-07-09 11:02:03 恭喜楼主的332突破了，高人啊，膜拜了 ----------------------------- 今天没卖。 错过差价。 只顾看大豆豆粕和豆油了。 |
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----------------------------- @分形艺术 2012-7-9 11:02:00 我认为选时也要看你的操作模式，即选择适合自己的操作周期的时机。 做日内抛的也许就是做波段买的。 做波段抛得可能就是做长线抛的。 做长线抛得也许就是做对冲买的。 ----------------------------- 交易其实都是杂乱无章的。 |
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关于对冲运用的一个例子： 封闭式基金。 买封闭式基金，同时空期指对冲。 我估计年化8%以上应该有。 |
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@花豹与狒狒 2012-07-09 22:07:22 诸葛，我想起一个事！大概是一个多月前，史玉柱与香港某投行对赌民生银行H股股价的前景，当时传得沸沸扬扬的！关键是价格，三年后为当时的一半！我一直很奇怪，要不那投行对大陆银行业极度看空，要不就是别有所图，所谓对赌是个烟幕弹，还会有其他的方式盈利！我对这个实在不了解，不知道你是怎么看的！ ----------------------------- 实质应该是史玉柱卖出了一份看跌期权，投行买走了看跌期权。 如果是带高比例杠杆的话，投行的投入并不大。 属于风险收益比很合算的买卖。 |
| 而且，最关键的是，说不定投行可以再买入一份看涨期权做对冲，实际上挣的是无风险收益。 |
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@凤青红凰 2012-07-10 09:55:29 问一个菜鸟问题，基金类的持仓时间有没有限制？是不是可以今天买入明天就卖出？当我们看到每个季度末的时候的流通股东时，他们是不是可能已经不在了？ ----------------------------- 基金没有持仓时间限制。 除了当日不能做反向操作以外，只要在股票池内的股票，符合基金的买卖决策流程，都已短线交易。 |
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@凤青红凰 521楼 多谢！这么说仅仅从季度末流通股东表看，并不能确定该基金是否还持有该股票了.毕竟每次的季报披露中间都有很长的时差 ----------------------------- 那是一定的。 时间差可能会很大。 |
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@HGHGUOHUA2010 524楼 楼主人很好，这个帖子特别棒，最近在看你的那个连载的小说，楼主写的真是不错，学到了不少东西，在这里向你致谢！ ----------------------------- 多谢。 |
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@就要放假了 2012-07-10 13:36:00 此帖今天要破万！ ----------------------------- 我还没注意呢。 |
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@分形艺术 2012-07-10 17:18:23 我认为如果有下一个大牛市，那外部条件就是人民币国际化，但内部条件是什么呢？ 退市不会是； 全流通已经有； 难道是国际版？ 诸葛兄怎么看？ ----------------------------- 国际版和人民币国际化是一回事吧？ |
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@neocacu2 2012-07-10 17:56:12 mark ----------------------------- neogeo？ |
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T+0对小散只有好啊。 这是你的权利，不是你的义务。 没人要求你一定要T+0交易，但是在你需要的时候可以有。 多棒。 基金是不允许当日做反向交易的。 |
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@WQGD6519 535楼 楼主，怎么我的回复一刷新就不见了啊？是请教你万一出个T+0政策新手怎么办的，难道这也有岂讳吗？码字吃力啊。 ----------------------------- T+0对小散只有好啊。 这是你的权利，不是你的义务。 没人要求你一定要T+0交易，但是在你需要的时候可以有。 多棒。 基金是不允许当日做反向交易的。 |
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@分形艺术 2012-07-11 00:25:49 我瞎琢磨。 人民币国际化意味着资本帐户可兑换，就像你小说里说的，游资逃避监管进来应该很方便，这些外资不会为了买可口可乐、恒生跑中国来。 国际板现在是利空，不过当真正推行时，也许和全流通一样，底部入场，来一批，涨一批，形成赚钱效应，若人民币国际化同时实行，游资也在买中国的优质公司，共同抬高指数，形成牛市。 ----------------------------- 有道理，多谢交流。 真要如此，又要有人喊着：又为了外国人，把盘子砸下来了。 |
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@bfmp1 2012-07-11 06:53:06 网上算的都不对，要自己算。 |
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@午夜孤狼2012 2012-07-11 09:06:58 2010-2012这段已经在走01-05的路了。 |
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@凤青红凰 2012-07-11 10:48:24 诸葛，我个人近期做的一种交易系统，并不是电脑程序类的，有点像法拉龙对冲基金的特点，前年开始这种方法做的股票是蛮赚的，都有每季度约40-60%以上的利润。 当时以为是偶然，所以现在把它重现整理了一下看看能不能继续那种盈利模式，如果能的话，做个小的资产管理公司，也没准可以脱颖而出啊呵呵。 就是感觉很粗糙，而且不知道怎样加工磨细 ----------------------------- 这是个大话题，晚上我展开说吧。 |
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@凤青红凰 554楼 我晕，刚写了一段话带了馆房两个字就给屏蔽了。 懒得再写了，写的是自己对慢牛的认知 ----------------------------- 政府喊慢牛，市场一定是快速牛。 因为都怕夜长梦多。 |
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@MorningStranger 2012-07-11 13:06:55 楼主确实有料啊，呵呵 ----------------------------- 多多讨论，头脑风暴是最有效的打开双眼的工具。 |
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@白吃行 2012-07-11 16:44:10 就怕运气不好选错路，经典的悲剧。 [发自iPad客户端-贝客悦读] ----------------------------- 第一种方法很残酷。 |
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@午夜孤狼2012 2012-07-11 15:59:48 等拿着年终奖的进来 又套一批？反正要过年大家都要和谐要面子，亏了也会闷在心里脸上还是很HAPPY ----------------------------- 一般来说，11月到3月的行情都不会太差。 |
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@凤青红凰 2012-07-11 11:47:05 多谢！ ----------------------------- 问一句，你的模型是基于概率的？还是基于技术策略的？ |
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关于对冲模式，需要注意的有这么几个： 1、历史数据的回溯：主要是为了验证策略的风险收益比，这是个非常大的工程；我的建议是单市场数据至少要5年以上的回溯，如果是LME此类的市场至少要10年以上，因为最近这几年十分特别，当然，最好是有史以来！ 2、风险收益比当然越小越好，并且置信度应该越高越好； 3、实践检验必须循序渐进，我曾经遇到过检测了一个策略，风险收益比竟然是1：5，于是我迫不及待的进入实盘，才发现由于冲击成本的存在，导致风险收益率很低；于是这成了纸上谈兵----我不可能每次用3万开仓平仓，那不是死掉了？ 4、正确认识黑箱：从本质上讲，基于概率研究的对冲模式，底限是历史会重演。 但历史又是每天都在创造过程中，一旦又进入历史创造的过程，那这个策略就废了，因为又进入了未知的领域。 |
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@凤青红凰 2012-07-11 10:18:27 我上个月画的大盘的底应该是1900点左右。 而且我个人坚信一旦这个低点出现就会出现跨度2年期的牛市。 应该是慢牛吧 ----------------------------- 刚看到你的1900啊。 。 。 |
| 1900点的话，恐怕这市场有些股票还要继续腰斩。 |
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@苦B的吊线木偶 576楼 楼主NB，我一小散，好多看不懂，不过知道楼主是高人。 大道理我不懂，我就觉得现在好些股票便宜，前几天买了3分之1仓位放着，不管它了，赚钱再走。 大家都说1800点，那肯定不会到这个点位，至少今年看不到。 ----------------------------- 说实话，现在的股票我也看不懂。 比如说，谁会想到招商银行可以在10块以下买到？ 中行是主动型投资者持股比较少的，所以一年多几乎不动。 所以还是我以前说的，事实不重要，重要的是情绪。 |
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@凤青红凰 572楼 我个人觉得现在的金融市场对实业市场也有很大的预期作用，如果说现在实业属于衰退后期，那股市就应该是做多的建仓期。 而如果实业已经复苏到大家都能感觉到了，那股市就是上涨的中间位置。 这个道理一个在高盛工作过30多年的分析师写过一本书，进行了推理论证。 我个人很认可他的想法。 ----------------------------- 期货落后股票半年左右。 股票领先实体经济半年左右。 |
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