[股票书籍]高胜算操盘  通过交易系统提升自己的操盘水平 - 股票知识 [第108页]

　　如果想成为最佳交易者，就需要采用某种交易系统。不论是电脑化系统，还是在走势图上利用视觉判断，也不论结构单纯还是复杂，你都必须采用某种经过验证的交易系统 。除非你能够不断复制相同的决策，否则交易不只很可能会失败，甚至弄不清楚自己究竟是怎么失败的。如果采用交易系统而不能赚钱，只有两种可能：系统不够好，或者你没有严格遵守系统指示。如果你发现自己不能严格遵守系统信号，就需要寻找其他更适合自己交易风格的系统。如果系统不够好，就必须想办法解决，或寻找其他系统。 交易系统使用之前，务必利用过去的价格资料进行测试 。不采用交易系统的最大问题，就是你可能不知道自己究竟为何发生亏损，因为交易可能没有明确的理由或动机。

　　即使采用电脑化系统，仍然可以运用某些主观判断 ，因为有效的策略未必都能设定为电脑程序。某些情况下，你可能觉得不对劲，在出场信号发生之前就想出场。只要你不至于过早了结获利部位，或经常发生这类情况，就没有间题。 大体上来说，对于一套有效的系统，你应该尽可能采纳所有信号 ，因为你无法预先知道哪些信号有效、哪些无效。

　　除了进场信号之外， 交易系统也必须提供出场与止损信号 ， 即使你采用心理止损而没有设定在电脑程序内，那也没有问题。只要你以一贯的态度执行止损，该止损就成为系统的一部分。预先设定出场点，可以减缓交易压力，不需担心自己过早或太晚出场，完全由交易系统来操心。

　　建构与测试交易系统，是一项大工程，但如果你想要成为最佳交易者，就必须花点心思在这方面，因为这是提升交易胜算的必要条件。

　　采用交易系统发生亏损原因：

　　1 ．太早放弃系统。
　　2 ．忽略佣金与滑移价差。
　　3 ．缺乏严格遵守信号的纪律。
　　4 ．对于信号不能果断反应。
　　5 ．相信一些不确实的假设性结论。
　　6 ．系统不符合使用者的交易风格。
　　7 ．系统的操作方式超过交易者的资金规模或其他条件。
　　8 ．系统没有经过适当的测试。
　　9 ．系统采用太多变数与条件。
　　10 ．系统经过曲线套入。
　　11 ．不能把握“保持简单”的原则。
　　12. 系统不够好。

　　高胜算的系统性交易：

　　1 ．只采用获利期望值为正数的交易系统。
　　2 ．了解如何测试系统。
　　3 ．系统最好能够适用于各种不同市场。
　　4 ．交易法则必须很清楚。
　　5 ．出场的重要性，不低于进场。
　　6 ．交易系统必须考虑止损。
　　7 ．系统绩效很稳定。
　　8 ．保持简单。
　　9 ．在较长时间周期上采用另一套系统，作为警报，并监督止损位置。
　　10 ．在较短期时间周期上采用另一套系统，用以精确掌握进出场位置。
　　11 ．系统的最大损失不要太大。
　　12 ．了解自己最多能够承受多少损失。
　　13 ．利用不同系统的信号进行确认。
　　14 ．必要情况下，可以利用主观判断。
　　15 ．如果你想成为真正的系统性交易者，就应该采纳每个信号。

　　值得提醒自己的一些问题：

　　1 ．我是否真的拥有一套系统？
　　2 ．我的系统是什么？
　　3 ．我的交易系统是否太复杂？
　　4 ．我的交易系统是否考虑止损与出场？
　　5 ． 我的交易系统是否经过适当的历史资料测试？
　　6 ．我是否真的信赖这套系统？
　　7 ．对于系统提供的信号，我是否经常三心二意？