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[股市论谈]好男不炒期货

作者:Lu9551019
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    论坛上太多的人都自命不凡,认为自己能在期货市场上生存,可现实是期货市场三年存活率不足5%,你凭什么认为你能生存,如果五分钟内说不出理由,我还是奉劝你找一份踏踏实实的工作,老老实实地生活,要知道从别人口袋里拿钱是一门最难的技术。    
    我经历了五年期货交易,胆子越搞越小,所以奉劝大家还是迷途知返。    
    首先讲一个自己炒期货之后的副作用,当然这是个人的副作用,没有代表性。    这个副作用就是炒期货之后,股票就炒不来了,炒期货之后炒股票老是患得患失,整天一惊一乍的,老是进进出出拿不住股票,炒期货整天围着几个品种转,以选时为主,炒股票整天要热点轮换,炒了期货之后,股票上热点抓不住,而且容易固执,13年之前,我股票作的不错,08年逆势都赚钱,这几年,完全不会炒了。    
    我是方向不对,你倒说说你方向对了没有,赚到钱了没有,日内屠了谁还是被屠。    
    你要想在期货市场立足,你很多观念都需要完全颠覆,我可以肯定地说,你还听信一些大V的秘籍,基本上必死无疑。    举一个例子,股指期货已经停了,不妨拿来说事,关于股指期货的日内交易的止损幅度,有一个自称是中国首个股指期货软件的大V说10个点,3000元一定要止损,我深信不疑,一直搞了一两年,直到接触到商品期货以后,才知道这个观点多么荒谬。    简单一点,用参数优化的方法观察,发现止损幅度有两个收益高峰,一个是高胜率时次数的高峰,一个是高质量时的次均高峰,均远大于10点。    好在股指期货品种交易品质好,不然我的策略会死在萌芽之中。    
    说到期货市场风险大,主要原因是节奏快,而不是别人说的杠杆。    杠杆你可以降低仓位来回避,一分风险,一分收益,所以杠杆并不是风险的根源。    期货死得快的主要原因还是节奏快,炒股票三年五年的周期,在期货上几个月甚至几个星期就走完了,你操作上的缺陷就会体现地非常明显,被成倍放大,让你短时间内承受巨大的损失。    从这个角度讲,期货是交易技术的照妖镜,可以让半吊子的自大狂瞬间现型。    快节奏的输赢,也会让你交易性格缺陷一览无遗,恼羞成怒,意气用事导致的过度交易加速了败亡的进程,甚至不给你时间总结失败的原因。    各种要命的心灵鸡汤,让你决不放弃,让你一意孤行,让你知行合一,直接导致放弃治疗。    
    如果有人找你炒期货、炒外盘、炒现货,我建议你对这个朋友要小心。    2014-15年,股指期货盛行,温州配资泛滥,有一个小朋友找到我,听说我在搞程序化交易,让我解决一下跟单的滑点问题,我大吃一惊,你初中都没毕业,搞得如此高大上,他说他在搞配资(当时合法,现在非法),和客户反向操作,我很是疑惑。    股指配资停掉之后,我偶遇那个小朋友,他说这活很赚钱,只是客户死的太快,跑路的好几个,没有一个赚钱的,业务很难维持,现在准备搞外盘和现货,我不由打个寒战。    
    市场上有两种人,一种是交易员,一种是分析师,如果事后给你看图表,说他的指标如何正确的是分析师,如果事先给你明确的操作建议,如果正确怎么办,如果错了怎么办,对错之间的概率有多少,这样的胜率情况下盈亏比是多少,这样的人是交易员。    期货交易,就像索罗斯说的,胜率可以用盈亏比补。    比如一次赚1000可以抵3次亏300。    有很多人都把自己吹得神乎其神,竟然有60-70%以上的胜率,如果还要在论坛上码字,说明盈亏比有问题,就是人们常说的赚到的是蝇头小利,亏掉的是大票。    
    期货的技术,对各方面要求都很敏感,还是拿股指举列,日内交易,1.2%的止损和1.3%的止损(具体数字离合理数据很远,不具有参考意义)几乎感觉不到差别,但是年均收益相差很远。    年100次的交易的出场(平仓)成本,就是相差0.001*100=0.1,7倍杠杆,成本要增加0.7,除非胜率明显的提高带来的收益大于0.7。    所以主观交易时统计很难精确,会在不知不觉中将你亏光。    
    不要说你不设止损,显式的止损没有,隐式的总有(如指标转向),不然,一次就会要你的命。    
    有些事情嘴上说很容易,事后的图表,是高是低谁都会看,下一根k线没走出来的时候,让你决策就不容易了,整天挂在嘴上的顺势而为,怎样才是顺势,你能描述吗?什么时候贪婪,什么时候恐惧,你能描述吗?不能描述,就不能炒期货。    而量化手段,相对就靠谱多了,在统计的正常波动范围内,贪婪,超出了正常范围,恐惧止损。    这个范围,就是你对k线的一种数量统计,用概率确定,如果你一点不会,那就不要碰。    
    下周末再聊。    
    @simonyang75 2018-02-26 00:41:39
    猜对猜错不重要,重要的是猜对了就要狠赚,猜错了就要跑的比兔子还要快。    这就是赢家秘籍。    如何狠赚?就是加仓。    懂了嘛。    
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    怎样是猜对,1%浮赢3%浮赢10%浮赢?怎样狠赚,3%,5%,10%?怎样是猜错,1%,3%,5%,想当然?纯粹以嘴炮。    
    期货的特点决定多数人只能送死,原因是节奏快,交易策略精度要求高,如果你像别人说的低仓位,低频率炒期货,降低风险的同时也降低收益,那么还不如炒股票,你哪怕技术再菜,牛市来了也可以赚一笔。    玩期货就是博刺激,要细水长流,其他项目多去了,但是期货高风险高回报,所以不能投入太大,超过10万就多了,如果技术可靠,1000万只是时间问题,如果技术不行,1000万也很快亏光,就像彩票,基本不会中,100%风险,500万收益,相当于无限,所以高风险高收益,投入不能太多,投十来块,没人说你有问题,如果整天几百买,脑子就出毛病了。    所以说,玩期货的目的不能定义为赚钱,因为你还没到那个境界,可以定义为体验,探索,修炼,只有到达稳定赚钱的时候,才可以以赚钱为目的,一切都是水到渠成的,你急不来。    我看过很多实盘帐户,最牛的人每周赚钱,牛人每月赚钱,实盘能以赚钱为目的的人,最低标准每季度赚钱,其他的,只能继续修炼。    
    不同的人有不同的说法,但是大致意思是一样的,期货经历必须要经过体验、探索、修炼几个阶段。    体验阶段,让你不知所措、心惊肉跳却内心不服,行为金融学表明,人总会过度自信,认为自己比别人聪明才会打算从别人口袋掏钱,期货市场专治不服,等你服了的时候,钱也亏得差不多了。    服了之后,开始探索阶段,你不会盲目自大,不会去预测涨跌,开始顺应市场,向趋势分杯羹,开始寻找各种手段和工具。    问题是市场上能用的都是大道理,谓之“道”,具体的交易技巧,谓之“术”,市场上绝对没有可学的地方,因为“一招先吃遍天”,有这么一门手艺,足够在奢华中度过余生,最怕的是别人知道。    所以,交易之术,要么开宗立派,要么父子相传,指望在网络上学到,逻辑上不成立。    绝大多数人这个阶段是过不去的,你光有聪明还不够,需要人生的智慧,以及一闪而过的灵感。    过去之后,进入修炼阶段,有一个可靠的系统,还要有足够的心态,此时提知行合一才有意义,要真正信得过交易系统,交易系统远胜于手工的实战绩效才是最大的说服力。    
    下周末,再聊,希望网友提供话题。    
    看了板块上的许多帖子,没有心情写了,爱咋咋的,99%的人注定要输,远离期货,这不是发财的地方。    
    @六味酸菜鱼 2018-03-04 14:02:19
    楼主好,不隔夜做盘的胜算如何?
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    日内交易总体难度大一些,总收益率要低很多,次均收益低很多,主要靠次数取胜,对冲击成本敏感。    
    我觉得我应该是阻止他人炒期货的,所以讲解技术就违背初中,所以我只能指出不行,不讲怎样行。    
    @末日战歌2015 2018-03-18 11:42:45
    我已经处在第三阶段了,放弃了可惜
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    那就放心了,至少不会亏钱。    
    随着策略调整告一段落,也来聊一些投资边缘的话题。    最近又喜欢上军事,军事属于纯粹纸上谈兵的东西,很多深入的道理可以放在桌面上来,不像交易,谁也不会把真本事当活雷锋教给大家,如果教了,这门手艺也就钝化了,没用了。    一个大V关于职业士兵的描述,我认为很恰当。    他说不是每个人都适合作战士,面对危险时,惊恐,怯懦,软弱都是无法避免的,这是人的求生本能,只有5%的人天生适合作战士,他们极度自信,嗜血成性,面对危险时极度冷静。    这样的人在同样的环境下生存率比普通人大5-6倍,所以日常作战中活下来的老兵,多是这种人。    投资市场也一样,活下来的也是这种人。    这种人的比例不会太高,而且光有心理素质,没有单兵技术,也不一定能活下来。    投资市场上,没有一两样可靠的技术和交易理念,光有心里素质也是不行的。    你反思一下,这两样你都有吗,缺一样,你都不能搞期货。    
    由于人性趋利避害的天性,时髦一点,就是贪婪和恐惧,是存在与潜意识中的,就像眨眼一样会自然而然。    最近我似懂不懂的看了一些理论,认为趋利避害的天性,和人的行为的羊群效应,在军事上,表现为要么双方僵持,如果一方松动,恐惧会传染和加剧,其结果是兵败如山倒,前秦的军队,也就是在稍微的混乱和朱序的几句“前秦败了”的谣言下灰飞烟灭,其实苻坚还是相当雄才大略的君主。    在投资上,僵持或者说震荡占80%,但是一旦突破,必然兵败如山,不会是应该突破多少,而是一泻千里,远远超过合理的幅度,在绝大多数人的预料之外止步,这就是趋势。    而所谓对抗趋势,趋势在你预料和承受能力之外的地方止步,你必爆无疑。    在统计上,不会线自然界的事物一样正态分布,而是厚尾分布,这是趋势的理论基础,你了解吗,不了解,那你怎样克服。    
    话说杨过的剑,从利剑,到软剑,到钝剑,到木剑,最后无剑。    人生不同阶段,领悟到剑术不同境界。    交易是否也是这样。    到了无剑的阶段,你还会去预测趋势向下还是向上,还回去关心落袋为安还是继续持有?程序化交易的入门标志是,不花去关心一两个交易行为,只需要了解大致的一致性,拿把木剑就够了,基本不用再开显示器还能稳定盈利,只有到这时候,你才可以指望交易给你赚钱,在这之前,最多当一门乐趣玩玩。    你是不是还在使用各种独门利剑?
    杨过练玄铁重剑理解了独孤求败在青石上所留‘重剑无锋,大巧不工’的境界,越是平平无奇的剑招,只要劲力强猛,对方越难抗御,威力远比玉女剑法等变幻奇妙的剑招更大。    其实交易中也是这样,你有纵有千奇百怪的秘笈,就如玉女剑法变幻奇妙,终究业绩平平,只有找到市场的关键,就是索罗斯说的那几句,作对的时候尽量多的吃完利润,做错的时候尽量减少损失,以盈亏比获胜,就会成为独孤求败,你如果这都不懂,还是远离期货。    
    说到化繁为简,体会很深,各种过滤条件,市场意义明确的,自然没有问题,但是这样的过滤条件不会很多,市场上大家都明白的东西往往特异性不好,特异性好的东西很容易被现在的统计软件给分离出来,所以到你手上应该不会太多,能找到一两个大家不关注的市场裂隙已是十分幸运,如果太多,那你一定偷看了上帝的底牌,所以其组合不会让你感到十全十美。    有很多过滤条件统计效果好,但是市场意义不明确,从而导致一致性不确定,如果大量这样的条件组合,回测一定很漂亮,实战天晓得,从概率的角度说,就算条件有效的比例不低,组合起来,危险呈几何级数增长,所以,化繁为简,只拿市场意义明确,经过多品种多周期长时间考验的条件,才能保持策略的稳定。    
    市场上有许多所谓的理论,看上去博大精深,又是波浪,又是缠论,搞得神神秘秘,其实都是连皮毛都不懂的人在故弄玄虚。    像小说中独孤求败所言‘重剑无锋,大巧不工’,真正能留在市场上,生存期长的策略,针对的市场目标一定明确,手段一定直接。    一个策略,目标一定要明确,吃小趋势,中等趋势,或者大周期趋势,抑或是震荡,总要有个目标,大小通吃,那是神仙干的事,不再讨论之列。    手段越是直接越好,可以是各种通道,也可以是各种均线系统,这些手段逻辑上一定能够吃掉趋势的大半段,这样的工具遍地都是,只是没几个人懂得如何使用而已,比如sar,macd。    真正的技术含量在有效利用各种趋势震荡工具时尽量回避盲点,当然是概率上的回避,而不是具体的几次交易。    结果必须是盈亏统计上优势明显,最大回撤远低于本金。    

    
    以上持仓反映了我的风格,一屏幕8个策略,实际上五个策略在持仓,螺纹钢3分,5分,10分都有持仓,中短周期,隔日交易,各个策略之间相互平滑。    
    @Lu9551019 2018-07-10 17:20:15
    
    以上持仓反映了我的风格,一屏幕8个策略,实际上五个策略在持仓,螺纹钢3分,5分,10分都有持仓,中短周期,隔日交易,各个策略之间相互平滑。    
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    策略和品种多了以后,自己都不知道策略的持仓状态和品种的走势,这样反而干脆,交易时段关闭屏幕,早晚看看输赢,自然不会手工操作。    

    
    一轮趋势过后的回撤,阵痛再次来临。    


    
    这样的收益曲线还要幸灾乐祸,不觉得自己可怜么?
    @填鸭是不是辣鸡 2018-08-07 16:03:16
    呵呵,说了这么多,不也是被宰的。    。    。    。    
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    我说这么多,只是希望你不要被宰,但是你好像并不愿逃离这个屠宰场。    
    一眨眼半年过去了,论坛依旧冷清,还是那句话,不要炒期货,大多数人没有那个能力,若你和我一样已经无法自拔,你也不要指望在天涯上找到交易的圣杯,这个论坛上发帖的,十个有九个根本不懂交易,要么满嘴跑火车,要么把精华当糟粕,在有了一定的鉴别力之前,即使开阔视野也要去七禾之类的地方。    举个例子,止损的市场意义,这个论坛上很少有人懂,前段时间有高手出示收益曲线找资金,可以看出他懂,但是从来不说,我是研究他在七禾网的收益曲线复盘后才恍然大悟,不过我也觉得没必要说透。    有很多烂大街的东西,真的象《功夫》里的教“如来神掌”的小册子,大多数人嗤之以鼻,只是没有参透,比如追高(海归),顺势,大周期,止损,轻仓。    要理解这些东西,量化手段是必须的,主观观察总结,那工作量和记忆力是无法想象的。    
    时间过得真快,又三个月过去了,还是那句话,期货尽量不要碰,我自己这段时间的兴趣都重新回到了股票上面。    聊一点平时的认识误区,重视买入轻视卖出。    网络上大多数所谓技术分析的书,都教你如何选择买点,均线突破,通道突破,前高突破,哪怕是KDJ的金叉死叉,都是强调买点为主,所谓形态的背离,几何图形则纯粹是买点的学问,实际上买点一点都不重要,不管你抄趋势还是震荡,闭着眼睛买比那些装神弄鬼的玄学,收益率相差不会超过20%,真正决定你是追逐趋势还是应对震荡的,是出场方式,出场方式在一个策略里面的价值达到80%,你重视了吗?
    就在几个月之前,还在思考一个问题,既然交易之间类似,那么期货上的策略应该可以同样适用股票,只是当时我的策略最长的周期也不过六十分钟,大部分在十五分以下,五分钟才是主力。    每个策略测评少则数十秒,多则几分钟,如果放到三千支股票上,电脑不崩溃,人一定崩溃。    随着这几个月认识的深入,迅速把交易周期提高到日线,测评时的感觉真爽,快如闪电,一闪而过。    300只股票的测评马上变得可以接受了。    接下来就是小事,就拿平时最常用的追高策略一试,测评的时间也就相当于三分钟周期的期货。    评测结果出来了,收益曲线和股指期货高度吻合,同样的回撤幅度,收益率和股指期货一样。    于是可以得出一个结论:资本是水,总往洼地流,到最后,水面高度总是一致的,所以投资期货还是股票实质上差不多,期货这么容易赚钱,谁还玩股票?股票还有一个好处,可以死扛,至少不会爆仓,玩期货的理由又少了一条。    
    期货是纵向的,专注一个品种,策略有没有效,需要三到五年的时间检验,很难熬,所以我的策略到底有没有效我自己也没有结论。    股票是横向的,可以用不同的板块检验。    如果你的策略在深市有效,测评标的转到沪市以后,绩效基本不变,那么几乎可以说你这个策略是有效的。    当然有些人会怀疑策略只适应以前的行情,这当然是有可能的,但是你做哪个品种不是一样靠天吃饭呢,只要不是专门针对大牛市,比如15年的大牛市那样的行情才有效,其他的行情,一年总有一次。    从这个角度讲,股票量化似乎更有优势。    
    股票交易已经疏远多年,我现在充其量也只就是一个新股民。    记得以前股票市场上,主要充斥着两种理论,一种是对行情的预测,如果是从中长线或者基本面出发预测有意义,反正有涨必有跌,时间长了总能涨回来。    倒是那些短线的预测,什么压力支撑之类,则完全违背技术指标的应用原则,技术分析靠的是盈亏比取胜,很多稳定的策略胜率低于50%,所以预测不是技术分析的强项。    另一种理论是“捉庄”,跟随主力以获胜,这门技术本人学艺不精,典型案例都是被“坑”收场,许多似是而非的案例,倒真的是一飞冲天,所以用过去的行为预测主力将来的动作,我自己确实不行,我不见得比主力聪明。    但是真正的技术分析,这两种情况都不是问题,第一个问题可以用适当的手段控制盈亏比,第二个问题管他是不是主力,只要上涨,一定会创新高,突破是100%的事情,只要用盈亏比把假突破的损失降到可以接受的范围即可。    
    好像是2013年8月17日第一次实盘炒股指期货,第一单第二单都是赢的,接下来自然是噩梦,整整六年,依然脊背发凉。    还好,我会认输变通,手工不行那就程序化,2014年5月开始试着程序化,当时也觉得自己的策略逻辑上是完全可靠的,一定会赢,但是实际上那个煎熬,都不敢往回想。    现在看看,逻辑骨架确实正确,但是细节几乎全错。    但是运气好2016年期货的大牛市,虽然掩盖了细节错误,也给了我改错的机会,随着市场趋势弱化,错误也逐一修正,渐渐能够在盈亏之间冷静的反思,最终我发现策略越来越没有个性就是大家说的轻仓,顺势,止损。    可能失败的路径有千万条,成功的方法只有那么几个,殊途同归吧。    整整六年,我运气真好,阴差阳错的活下来了,每一个十字路口都选对了,不是每个人都有这样的运气的。    如果任何年份排列顺序变化重来一次,一定完蛋。    
    近期程序化的重点转移到了股票上面,竟然收获不小,一句话,不同品种展示不同侧面,跨品种投资真的可以开拓思路。    期货,从我的感悟来说,一般人真的做不了,还不如把时间老老实实的用在其他方面。    好男应该脚踏实地赚钱,不要老是指望从别人口袋拿钱,那是世上最难的事。    
    @Lu9551019 2019-09-02 23:53:48
    近期程序化的重点转移到了股票上面,竟然收获不小,一句话,不同品种展示不同侧面,跨品种投资真的可以开拓思路。    期货,从我的感悟来说,一般人真的做不了,还不如把时间老老实实的用在其他方面。    好男应该脚踏实地赚钱,不要老是指望从别人口袋拿钱,那是世上最难的事。    
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    @超级闪电王 2019-09-03 09:17:01
    楼主应该是什么都做,隔夜跟日内都做,看到你的收益也很不错,希望坚持啊,说不定就成功了呢!我现在不敢隔夜,先从日内做起,感觉隔夜风险太大。    这几天看的东西越多,学得越多心里反而没谱了,胆子感觉越来越小,目标也越来越小了,真不知道怎么回事。    。    。    。    。    
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    你学习的方向错了,隔夜难度低,多的不说了,点到为止。    
    @TUR发售 2019-09-03 13:10:08
    玩期货已经过时了
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    赚钱永远不会过时,亏钱更是。    你这么说我就放心了,至少你不会炒期货而破产。    
    时间真快,一转眼2022年已经过去一半,期货还在炒,量化还在玩,用的平台已经是自己开发的CTP,最主要的,策略竟然还是原来的策略,而且,原来的策略还是对的,只是局部进行了删减和调整。    一个东西,要坚持10年真的不容易,除非是对的,不然,十年的实盘天晓得要亏多少钱。    
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加:2022-09-15 02:26:37  更:2022-09-15 02:40:28 
 
 
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