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[股市论谈]好男不炒期货 |
| 作者:Lu9551019 |
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论坛上太多的人都自命不凡，认为自己能在期货市场上生存，可现实是期货市场三年存活率不足5%，你凭什么认为你能生存，如果五分钟内说不出理由，我还是奉劝你找一份踏踏实实的工作，老老实实地生活，要知道从别人口袋里拿钱是一门最难的技术。 我经历了五年期货交易，胆子越搞越小，所以奉劝大家还是迷途知返。 |
| 首先讲一个自己炒期货之后的副作用，当然这是个人的副作用，没有代表性。 这个副作用就是炒期货之后，股票就炒不来了，炒期货之后炒股票老是患得患失，整天一惊一乍的，老是进进出出拿不住股票，炒期货整天围着几个品种转，以选时为主，炒股票整天要热点轮换，炒了期货之后，股票上热点抓不住，而且容易固执，13年之前，我股票作的不错，08年逆势都赚钱，这几年，完全不会炒了。 |
| 我是方向不对，你倒说说你方向对了没有，赚到钱了没有，日内屠了谁还是被屠。 |
| 你要想在期货市场立足，你很多观念都需要完全颠覆，我可以肯定地说，你还听信一些大V的秘籍，基本上必死无疑。 举一个例子，股指期货已经停了，不妨拿来说事，关于股指期货的日内交易的止损幅度，有一个自称是中国首个股指期货软件的大V说10个点，3000元一定要止损，我深信不疑，一直搞了一两年，直到接触到商品期货以后，才知道这个观点多么荒谬。 简单一点，用参数优化的方法观察，发现止损幅度有两个收益高峰，一个是高胜率时次数的高峰，一个是高质量时的次均高峰，均远大于10点。 好在股指期货品种交易品质好，不然我的策略会死在萌芽之中。 |
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说到期货市场风险大,主要原因是节奏快,而不是别人说的杠杆。 杠杆你可以降低仓位来回避，一分风险，一分收益，所以杠杆并不是风险的根源。 期货死得快的主要原因还是节奏快，炒股票三年五年的周期，在期货上几个月甚至几个星期就走完了，你操作上的缺陷就会体现地非常明显，被成倍放大，让你短时间内承受巨大的损失。 从这个角度讲，期货是交易技术的照妖镜，可以让半吊子的自大狂瞬间现型。 快节奏的输赢，也会让你交易性格缺陷一览无遗，恼羞成怒，意气用事导致的过度交易加速了败亡的进程，甚至不给你时间总结失败的原因。 各种要命的心灵鸡汤，让你决不放弃，让你一意孤行，让你知行合一，直接导致放弃治疗。 |
| 如果有人找你炒期货、炒外盘、炒现货，我建议你对这个朋友要小心。 2014-15年，股指期货盛行，温州配资泛滥，有一个小朋友找到我，听说我在搞程序化交易，让我解决一下跟单的滑点问题，我大吃一惊，你初中都没毕业，搞得如此高大上，他说他在搞配资（当时合法，现在非法），和客户反向操作，我很是疑惑。 股指配资停掉之后，我偶遇那个小朋友，他说这活很赚钱，只是客户死的太快，跑路的好几个，没有一个赚钱的，业务很难维持，现在准备搞外盘和现货，我不由打个寒战。 |
| 市场上有两种人,一种是交易员,一种是分析师,如果事后给你看图表,说他的指标如何正确的是分析师,如果事先给你明确的操作建议,如果正确怎么办,如果错了怎么办,对错之间的概率有多少,这样的胜率情况下盈亏比是多少,这样的人是交易员。 期货交易，就像索罗斯说的，胜率可以用盈亏比补。 比如一次赚1000可以抵3次亏300。 有很多人都把自己吹得神乎其神，竟然有60-70%以上的胜率，如果还要在论坛上码字，说明盈亏比有问题，就是人们常说的赚到的是蝇头小利，亏掉的是大票。 |
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期货的技术，对各方面要求都很敏感，还是拿股指举列，日内交易，1.2%的止损和1.3%的止损（具体数字离合理数据很远，不具有参考意义）几乎感觉不到差别，但是年均收益相差很远。 年100次的交易的出场（平仓）成本，就是相差0.001*100=0.1，7倍杠杆，成本要增加0.7，除非胜率明显的提高带来的收益大于0.7。 所以主观交易时统计很难精确，会在不知不觉中将你亏光。 不要说你不设止损，显式的止损没有，隐式的总有（如指标转向），不然，一次就会要你的命。 |
| 有些事情嘴上说很容易,事后的图表,是高是低谁都会看,下一根k线没走出来的时候,让你决策就不容易了，整天挂在嘴上的顺势而为，怎样才是顺势，你能描述吗？什么时候贪婪，什么时候恐惧，你能描述吗？不能描述，就不能炒期货。 而量化手段，相对就靠谱多了，在统计的正常波动范围内，贪婪，超出了正常范围，恐惧止损。 这个范围，就是你对k线的一种数量统计，用概率确定，如果你一点不会，那就不要碰。 |
| 下周末再聊。 |
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@simonyang75 2018-02-26 00:41:39 猜对猜错不重要，重要的是猜对了就要狠赚，猜错了就要跑的比兔子还要快。 这就是赢家秘籍。 如何狠赚？就是加仓。 懂了嘛。 ----------------------------- 怎样是猜对,1%浮赢3%浮赢10%浮赢？怎样狠赚，3%，5%，10%？怎样是猜错，1%，3%，5%，想当然？纯粹以嘴炮。 |
| 期货的特点决定多数人只能送死，原因是节奏快，交易策略精度要求高，如果你像别人说的低仓位，低频率炒期货，降低风险的同时也降低收益，那么还不如炒股票，你哪怕技术再菜，牛市来了也可以赚一笔。 玩期货就是博刺激，要细水长流，其他项目多去了，但是期货高风险高回报，所以不能投入太大，超过10万就多了，如果技术可靠，1000万只是时间问题，如果技术不行，1000万也很快亏光，就像彩票，基本不会中，100%风险，500万收益，相当于无限，所以高风险高收益，投入不能太多，投十来块，没人说你有问题，如果整天几百买，脑子就出毛病了。 所以说，玩期货的目的不能定义为赚钱，因为你还没到那个境界，可以定义为体验，探索，修炼，只有到达稳定赚钱的时候，才可以以赚钱为目的，一切都是水到渠成的，你急不来。 我看过很多实盘帐户，最牛的人每周赚钱，牛人每月赚钱，实盘能以赚钱为目的的人，最低标准每季度赚钱，其他的，只能继续修炼。 |
| 不同的人有不同的说法，但是大致意思是一样的，期货经历必须要经过体验、探索、修炼几个阶段。 体验阶段，让你不知所措、心惊肉跳却内心不服，行为金融学表明，人总会过度自信，认为自己比别人聪明才会打算从别人口袋掏钱，期货市场专治不服，等你服了的时候，钱也亏得差不多了。 服了之后，开始探索阶段，你不会盲目自大，不会去预测涨跌，开始顺应市场，向趋势分杯羹，开始寻找各种手段和工具。 问题是市场上能用的都是大道理，谓之“道”，具体的交易技巧，谓之“术”，市场上绝对没有可学的地方，因为“一招先吃遍天”，有这么一门手艺，足够在奢华中度过余生，最怕的是别人知道。 所以，交易之术，要么开宗立派，要么父子相传，指望在网络上学到，逻辑上不成立。 绝大多数人这个阶段是过不去的，你光有聪明还不够，需要人生的智慧，以及一闪而过的灵感。 过去之后，进入修炼阶段，有一个可靠的系统，还要有足够的心态，此时提知行合一才有意义，要真正信得过交易系统，交易系统远胜于手工的实战绩效才是最大的说服力。 |
| 下周末，再聊，希望网友提供话题。 |
| 看了板块上的许多帖子,没有心情写了,爱咋咋的,99%的人注定要输,远离期货,这不是发财的地方。 |
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@六味酸菜鱼 2018-03-04 14:02:19 楼主好，不隔夜做盘的胜算如何？ ----------------------------- 日内交易总体难度大一些，总收益率要低很多，次均收益低很多，主要靠次数取胜，对冲击成本敏感。 |
| 我觉得我应该是阻止他人炒期货的,所以讲解技术就违背初中,所以我只能指出不行,不讲怎样行。 |
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@末日战歌2015 2018-03-18 11:42:45 我已经处在第三阶段了，放弃了可惜 ----------------------------- 那就放心了，至少不会亏钱。 |
| 随着策略调整告一段落，也来聊一些投资边缘的话题。 最近又喜欢上军事，军事属于纯粹纸上谈兵的东西，很多深入的道理可以放在桌面上来，不像交易，谁也不会把真本事当活雷锋教给大家，如果教了，这门手艺也就钝化了，没用了。 一个大V关于职业士兵的描述，我认为很恰当。 他说不是每个人都适合作战士，面对危险时，惊恐，怯懦，软弱都是无法避免的，这是人的求生本能，只有5%的人天生适合作战士，他们极度自信，嗜血成性，面对危险时极度冷静。 这样的人在同样的环境下生存率比普通人大5-6倍，所以日常作战中活下来的老兵，多是这种人。 投资市场也一样，活下来的也是这种人。 这种人的比例不会太高，而且光有心理素质，没有单兵技术，也不一定能活下来。 投资市场上，没有一两样可靠的技术和交易理念，光有心里素质也是不行的。 你反思一下，这两样你都有吗，缺一样，你都不能搞期货。 |
| 由于人性趋利避害的天性，时髦一点，就是贪婪和恐惧，是存在与潜意识中的，就像眨眼一样会自然而然。 最近我似懂不懂的看了一些理论，认为趋利避害的天性，和人的行为的羊群效应，在军事上，表现为要么双方僵持，如果一方松动，恐惧会传染和加剧，其结果是兵败如山倒，前秦的军队，也就是在稍微的混乱和朱序的几句“前秦败了”的谣言下灰飞烟灭，其实苻坚还是相当雄才大略的君主。 在投资上，僵持或者说震荡占80%，但是一旦突破，必然兵败如山，不会是应该突破多少，而是一泻千里，远远超过合理的幅度，在绝大多数人的预料之外止步，这就是趋势。 而所谓对抗趋势，趋势在你预料和承受能力之外的地方止步，你必爆无疑。 在统计上，不会线自然界的事物一样正态分布，而是厚尾分布，这是趋势的理论基础，你了解吗，不了解，那你怎样克服。 |
| 话说杨过的剑，从利剑，到软剑，到钝剑，到木剑，最后无剑。 人生不同阶段，领悟到剑术不同境界。 交易是否也是这样。 到了无剑的阶段，你还会去预测趋势向下还是向上，还回去关心落袋为安还是继续持有？程序化交易的入门标志是，不花去关心一两个交易行为，只需要了解大致的一致性，拿把木剑就够了，基本不用再开显示器还能稳定盈利，只有到这时候，你才可以指望交易给你赚钱，在这之前，最多当一门乐趣玩玩。 你是不是还在使用各种独门利剑？ |
| 杨过练玄铁重剑理解了独孤求败在青石上所留‘重剑无锋，大巧不工’的境界，越是平平无奇的剑招，只要劲力强猛，对方越难抗御，威力远比玉女剑法等变幻奇妙的剑招更大。 其实交易中也是这样，你有纵有千奇百怪的秘笈，就如玉女剑法变幻奇妙，终究业绩平平，只有找到市场的关键，就是索罗斯说的那几句，作对的时候尽量多的吃完利润，做错的时候尽量减少损失，以盈亏比获胜，就会成为独孤求败，你如果这都不懂，还是远离期货。 |
| 说到化繁为简，体会很深，各种过滤条件，市场意义明确的，自然没有问题，但是这样的过滤条件不会很多，市场上大家都明白的东西往往特异性不好，特异性好的东西很容易被现在的统计软件给分离出来，所以到你手上应该不会太多，能找到一两个大家不关注的市场裂隙已是十分幸运，如果太多，那你一定偷看了上帝的底牌，所以其组合不会让你感到十全十美。 有很多过滤条件统计效果好，但是市场意义不明确，从而导致一致性不确定，如果大量这样的条件组合，回测一定很漂亮，实战天晓得，从概率的角度说，就算条件有效的比例不低，组合起来，危险呈几何级数增长，所以，化繁为简，只拿市场意义明确，经过多品种多周期长时间考验的条件，才能保持策略的稳定。 |
| 市场上有许多所谓的理论，看上去博大精深，又是波浪，又是缠论，搞得神神秘秘，其实都是连皮毛都不懂的人在故弄玄虚。 像小说中独孤求败所言‘重剑无锋，大巧不工’，真正能留在市场上，生存期长的策略，针对的市场目标一定明确，手段一定直接。 一个策略，目标一定要明确，吃小趋势，中等趋势，或者大周期趋势，抑或是震荡，总要有个目标，大小通吃，那是神仙干的事，不再讨论之列。 手段越是直接越好，可以是各种通道，也可以是各种均线系统，这些手段逻辑上一定能够吃掉趋势的大半段，这样的工具遍地都是，只是没几个人懂得如何使用而已，比如sar,macd。 真正的技术含量在有效利用各种趋势震荡工具时尽量回避盲点，当然是概率上的回避，而不是具体的几次交易。 结果必须是盈亏统计上优势明显，最大回撤远低于本金。 |
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以上持仓反映了我的风格，一屏幕8个策略，实际上五个策略在持仓，螺纹钢3分，5分，10分都有持仓，中短周期，隔日交易，各个策略之间相互平滑。 |
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@Lu9551019 2018-07-10 17:20:15 以上持仓反映了我的风格，一屏幕8个策略，实际上五个策略在持仓，螺纹钢3分，5分，10分都有持仓，中短周期，隔日交易，各个策略之间相互平滑。 ----------------------------- 策略和品种多了以后，自己都不知道策略的持仓状态和品种的走势，这样反而干脆，交易时段关闭屏幕，早晚看看输赢，自然不会手工操作。 |
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一轮趋势过后的回撤，阵痛再次来临。 |
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这样的收益曲线还要幸灾乐祸，不觉得自己可怜么？ |
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@填鸭是不是辣鸡 2018-08-07 16:03:16 呵呵，说了这么多，不也是被宰的。 。 。 。 ----------------------------- 我说这么多，只是希望你不要被宰，但是你好像并不愿逃离这个屠宰场。 |
| 一眨眼半年过去了，论坛依旧冷清，还是那句话，不要炒期货，大多数人没有那个能力，若你和我一样已经无法自拔，你也不要指望在天涯上找到交易的圣杯，这个论坛上发帖的，十个有九个根本不懂交易，要么满嘴跑火车，要么把精华当糟粕，在有了一定的鉴别力之前，即使开阔视野也要去七禾之类的地方。 举个例子，止损的市场意义，这个论坛上很少有人懂，前段时间有高手出示收益曲线找资金，可以看出他懂，但是从来不说，我是研究他在七禾网的收益曲线复盘后才恍然大悟，不过我也觉得没必要说透。 有很多烂大街的东西，真的象《功夫》里的教“如来神掌”的小册子，大多数人嗤之以鼻，只是没有参透，比如追高（海归），顺势，大周期，止损，轻仓。 要理解这些东西，量化手段是必须的，主观观察总结，那工作量和记忆力是无法想象的。 |
| 时间过得真快，又三个月过去了，还是那句话，期货尽量不要碰，我自己这段时间的兴趣都重新回到了股票上面。 聊一点平时的认识误区，重视买入轻视卖出。 网络上大多数所谓技术分析的书，都教你如何选择买点，均线突破，通道突破，前高突破，哪怕是KDJ的金叉死叉，都是强调买点为主，所谓形态的背离，几何图形则纯粹是买点的学问，实际上买点一点都不重要，不管你抄趋势还是震荡，闭着眼睛买比那些装神弄鬼的玄学，收益率相差不会超过20%，真正决定你是追逐趋势还是应对震荡的，是出场方式，出场方式在一个策略里面的价值达到80%，你重视了吗？ |
| 就在几个月之前，还在思考一个问题，既然交易之间类似，那么期货上的策略应该可以同样适用股票，只是当时我的策略最长的周期也不过六十分钟，大部分在十五分以下，五分钟才是主力。 每个策略测评少则数十秒，多则几分钟，如果放到三千支股票上，电脑不崩溃，人一定崩溃。 随着这几个月认识的深入，迅速把交易周期提高到日线，测评时的感觉真爽，快如闪电，一闪而过。 300只股票的测评马上变得可以接受了。 接下来就是小事，就拿平时最常用的追高策略一试，测评的时间也就相当于三分钟周期的期货。 评测结果出来了，收益曲线和股指期货高度吻合，同样的回撤幅度，收益率和股指期货一样。 于是可以得出一个结论：资本是水，总往洼地流，到最后，水面高度总是一致的，所以投资期货还是股票实质上差不多，期货这么容易赚钱，谁还玩股票？股票还有一个好处，可以死扛，至少不会爆仓，玩期货的理由又少了一条。 |
| 期货是纵向的，专注一个品种，策略有没有效，需要三到五年的时间检验，很难熬，所以我的策略到底有没有效我自己也没有结论。 股票是横向的，可以用不同的板块检验。 如果你的策略在深市有效，测评标的转到沪市以后，绩效基本不变，那么几乎可以说你这个策略是有效的。 当然有些人会怀疑策略只适应以前的行情，这当然是有可能的，但是你做哪个品种不是一样靠天吃饭呢，只要不是专门针对大牛市，比如15年的大牛市那样的行情才有效，其他的行情，一年总有一次。 从这个角度讲，股票量化似乎更有优势。 |
| 股票交易已经疏远多年，我现在充其量也只就是一个新股民。 记得以前股票市场上，主要充斥着两种理论，一种是对行情的预测，如果是从中长线或者基本面出发预测有意义，反正有涨必有跌，时间长了总能涨回来。 倒是那些短线的预测，什么压力支撑之类，则完全违背技术指标的应用原则，技术分析靠的是盈亏比取胜，很多稳定的策略胜率低于50%，所以预测不是技术分析的强项。 另一种理论是“捉庄”，跟随主力以获胜，这门技术本人学艺不精，典型案例都是被“坑”收场，许多似是而非的案例，倒真的是一飞冲天，所以用过去的行为预测主力将来的动作，我自己确实不行，我不见得比主力聪明。 但是真正的技术分析，这两种情况都不是问题，第一个问题可以用适当的手段控制盈亏比，第二个问题管他是不是主力，只要上涨，一定会创新高，突破是100%的事情，只要用盈亏比把假突破的损失降到可以接受的范围即可。 |
| 好像是2013年8月17日第一次实盘炒股指期货，第一单第二单都是赢的，接下来自然是噩梦，整整六年，依然脊背发凉。 还好，我会认输变通，手工不行那就程序化，2014年5月开始试着程序化，当时也觉得自己的策略逻辑上是完全可靠的，一定会赢，但是实际上那个煎熬，都不敢往回想。 现在看看，逻辑骨架确实正确，但是细节几乎全错。 但是运气好2016年期货的大牛市，虽然掩盖了细节错误，也给了我改错的机会，随着市场趋势弱化，错误也逐一修正，渐渐能够在盈亏之间冷静的反思，最终我发现策略越来越没有个性就是大家说的轻仓，顺势，止损。 可能失败的路径有千万条，成功的方法只有那么几个，殊途同归吧。 整整六年，我运气真好，阴差阳错的活下来了，每一个十字路口都选对了，不是每个人都有这样的运气的。 如果任何年份排列顺序变化重来一次，一定完蛋。 |
| 近期程序化的重点转移到了股票上面，竟然收获不小，一句话，不同品种展示不同侧面，跨品种投资真的可以开拓思路。 期货，从我的感悟来说，一般人真的做不了，还不如把时间老老实实的用在其他方面。 好男应该脚踏实地赚钱，不要老是指望从别人口袋拿钱，那是世上最难的事。 |
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@Lu9551019 2019-09-02 23:53:48 近期程序化的重点转移到了股票上面，竟然收获不小，一句话，不同品种展示不同侧面，跨品种投资真的可以开拓思路。 期货，从我的感悟来说，一般人真的做不了，还不如把时间老老实实的用在其他方面。 好男应该脚踏实地赚钱，不要老是指望从别人口袋拿钱，那是世上最难的事。 ------------------- @超级闪电王 2019-09-03 09:17:01 楼主应该是什么都做，隔夜跟日内都做，看到你的收益也很不错，希望坚持啊，说不定就成功了呢！我现在不敢隔夜，先从日内做起，感觉隔夜风险太大。 这几天看的东西越多，学得越多心里反而没谱了，胆子感觉越来越小，目标也越来越小了，真不知道怎么回事。 。 。 。 。 ----------------------------- 你学习的方向错了，隔夜难度低，多的不说了，点到为止。 |
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@TUR发售 2019-09-03 13:10:08 玩期货已经过时了 ----------------------------- 赚钱永远不会过时，亏钱更是。 你这么说我就放心了，至少你不会炒期货而破产。 |
| 时间真快，一转眼2022年已经过去一半，期货还在炒，量化还在玩，用的平台已经是自己开发的CTP,最主要的，策略竟然还是原来的策略，而且，原来的策略还是对的，只是局部进行了删减和调整。 一个东西，要坚持10年真的不容易，除非是对的，不然，十年的实盘天晓得要亏多少钱。 |
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