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[股市论谈]高维牛《稳定盈利 终极算法》[第1页] |
| 作者:高维牛 |
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世上可有“交易圣杯”？它一直像外星人一样，存在于投机群体的想象之中，如果有人捕获了它，你一定很好奇它长什么样子？ 要什么样的实战价值、逻辑结构、文风意境才能配得上它？ ——如果二级交易市场上存在所谓的圣杯，那么这是唯一的一个。 ? 如果它跟你心目中想象的有所不同——那就对了，和你想象的一模一样，那这个标题下面的任务，应该由你完成，而不是我。 ? 时隔许久，再次来到熟悉的天涯社区股市论坛，感觉非常亲切，偶然登录论坛，看到许多网友的站内信，直观地感受到金融投机市场是一个激发人欲望和梦想的地方——《稳定盈利》的终极梦想，如果我不来完成，谁可以完成？ 感谢天涯社区网友的盛情邀请，经过认真准备，现在发布一个新帖，作为送给股市论坛永久的礼物。 《稳定盈利终极算法》之后，世上有没有交易理论能够全面超越它，留给时间去回答。 ? |
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《稳定盈利 终极算法》 第一部分 ?确定性的建立 第一章 定义 基本概念的再次定义非常有必要，它是构筑本书框架的最小子单元，与其它语境下的同一名词，仅仅是有意义交集，极大概率会有不同内涵。 市场 “市场”在本书指股市、期货、外汇等金融衍生品二级交易市场，因为它们的内在逻辑具有高度同构性，在操作原则上属于同一大类，本书主要以股市为例，解构市场深层逻辑，深达语言、思想的极限，并由此建立稳定盈利终极算法。 其基本的操作原理、算法规则，除股市之外，也适用于期货、外汇等交易市场。 ? 交易 交易是投机者作为一个经济人，在金融市场上的博弈行为，其行为动机是试图实现账户收益最大化，从交易的视角，一切市场参与者都是投机者，投资、投机两种称谓只有操作层面交易周期、目标偏好的差别，没有行为动机的根本差别。 外界信息通过交易者的精神世界生成个性化决策，能对市场价格构成影响的具体交易行为只有两类：买入、卖出。 资金的买入，汇聚成做多的力量，筹码的卖出，汇聚成做空的力量。 ? 市场参与者 市场参与者包含但不限于交易者。 交易者，即在二级交易市场投入资金，自主决策、盈亏自负的投资者，用自己的买入、卖出行为表达对市场的看法，与此同时，也对市场价格施加对应的影响。 除交易者之外，能对市场价格施加影响的，还有其他力量，比如政府、监管层、评估机构、传统媒体、自媒体、企业界专业人士、财经界意见领袖等，任意个体或单位，只要关注市场动向，其言论、行为能影响市场交易者的决策，对市场价格波动产生直接或间接影响的，都属于“市场参与者”。 向来人们都认为，“市场参与者”的一切知识都必须依照市场，但是对同一个问题，从来都存在截然相反的看法，却都认为自己是对的；同一个价格波动，可能造成完全不同的盈亏状况——证明了市场参与者的知识，往往并不依照市场，即并不存在一个刚性的“客观”，这正是一个著名的哲学断言“世界是我的表象”最佳注脚。 人们用有限的理性和有限的知识，加工市场显现的信息，决定了“市场”往往要颠倒过来，满足市场参与者有限的判断力。 在此之外，人们没有更高的能力来判断自己的“判断”是否正确，所以，市场参与者的判断，经常是错的。 比如在习惯性空头眼中，一切信息都倾向于判断某个价格会下跌；在习惯性多头眼中，即使是同样的信息，却会倾向于判断价格一定上涨。 所以，市场波动，本质上是市场参与者内心世界的波动。 ? |
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稳定盈利 稳定盈利必然基于某种已经掌握的确定性，任何交易系统，只要它的决策依据是不确定性，比如仅仅把盈亏与市场上涨、下跌绑定在一起，期望通过持续的判断正确而成功，稳定盈利就不会实现。 即使是隐蔽的、微小的确定性，把它开发出来，重复运用，其威力也是无限的，确定性的1元，在一个交易规模可以放大的系统里，其威力完全可以大于不确定性的1亿元。 例如，一瓶包装饮用水，有1元利润的确定性，支付平台一笔汇款的手续费，有大于1元利润的确定性，所以仅凭卖包装水、赚手续费的上市公司，凭借单笔微不足道的确定性收益，每年净利润规模超过百亿、千亿的司空见惯。 与之相反，在投资界，绝大多数人都没有掌握任何一种确定性，对市场的不确定性、博弈性、复杂性认识不足，过度依赖某种分析市场涨跌的肤浅决策工具，过度自信，身处不确定性中而不自知，即使调度以亿为单位的资金，偶尔大幅盈利，经常巨额亏损，遭遇极端行情，爆仓、清盘的个人和机构投资者前赴后继。 综上所述，盈利能力表达公式如下： Ymax=QG（G≥0） 可以速记为：盈利能力（Y）=确定性（Q）×交易规模（G） G为交易规模，即交易频率（单位时间内交易笔数）与资金规模二者的乘数。 若二者任意一个值为0，即G=0，则有：Ymax=0。 由公式表达的内在关系可知，长期盈利能力只与两个因素相关，确定性与交易规模。 确定性Q有正负值，且在一定时期是一个常量。 当Q为负值，盈利为负数，且交易规模越大，该负数绝对值越大，如果依据某个“伪确定性”而不自知，交易频率越高，亏损越多，资金规模越大，亏损越多——这已经被市场现实证明。 因此在交易中，交易频率、资金规模并不是决定因素，确定性Q才是唯一的“决定性”因素。 只要Q为正值，即使很小，由于G≧0，由Ymax=QG，可知盈利一定是正收益，如果Q为负值，交易规模G无论大小，得到的都是负值。 华尔街从来不缺以巨额亏损破产收场的投资巨头，所谓“巨头”的“巨”，经常是“巨”在交易规模上，以毫秒、纳秒为单位的高频交易，或以百亿、千亿美元为单位的资金规模，如果交易的起点“Q”存在逻辑漏洞，再大的交易规模，在这个公式里也一文不值，只会让崩塌来得更壮观。 大多数交易者所犯的错误，就是不去重点解决确定性（Q）的问题，或者根本没有意识到有这个问题，即使知道，也无力解决，简单地认为只要提高交易频率，或者通过重仓、杠杆、借贷放大资金规模，就能离成功更近一步，实际上是南辕北辙更远了。 |
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第二章 市场的基本性质 定理1 市场变化的基本性质，是不确定性。 市场变化的结果，是价格的上涨、下跌，由全体参与者的合力决定。 价格走势上所有波动，无论幅度大小，持续时间长短，都是每一位交易者，权衡自己所接收到的信息后，充分博弈的结果。 由交易的自由性、博弈性、复杂性可知，市场中任意交易者，长期正确预判市场上涨、下跌，是不可能的，这已经由数百年至今的市场现实所证明。 |
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由于市场的基本性质，是建立交易系统的起点，这个起点的差异，决定了不同交易系统的根本差异，为什么无数交易者，穷毕生之力追寻稳定盈利的“圣杯”而不可得？ 因为他们的逻辑起点就错了，没有意识到“不确定性”是市场的基本性质，或者对“不确定性”的涵义认识不足，他们追寻的方向，是试图发现导致市场上涨、下跌行为的某种隐蔽的确定性，少数几次成功之后，便奉为必然规律，希望据此操作实现“稳定盈利”。 其结果就是——“交易者一思考，市场就发笑”。 |
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正如任何观点都有不同看法一样，对于市场上涨、下跌的不确定性，总会有人心存幻想，认为可以通过某种方式在判断涨跌方面实现确定性，比如包括但不限于内幕消息、资本操控、信任所谓“专家团队”、基本分析、技术分析、趋势交易，甚至先验的神秘战法等等，导致许多错误投资决策，最终以大幅亏损收场。 市场价格任意一个微小波动，都是相应资金的买入、卖出行为导致的结果。 任意股民n,他的交易决策，都是他自己个性化的性格、动机、行为习惯、知识结构、期望值、情绪状况、资讯信息、资金能力、反应渠道等等一系列内、外参数综合影响的产物，并与市场环境、题材热点轮动、走势位置等变动因素相互叠加，由因果关系可知，如果要准确预判股民n的买、卖行为，就要掌握与股民n投资决策相关的所有参数。 |
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由此可知，对于市场各位参与者来说，市场上涨、下跌的不确定性，其逻辑证明如下： 市场由全体参与者组成，每一个参与者是市场的一个分力，都参与、塑造了市场价格。 设全体参与者决策能力为集合A，即市场本身；个人交易者决策能力为n。 显然n为A的子集，n?A,且有n1,n2,n3,n4.........乃至nx， 截止2021年，中国股民的账户数量已达1.9亿，交易账户取最保守的数字1亿，即x=100000000。 |
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由以上可知，假设有特殊的市场参与者n,可以准确预判市场A，并达到长期稳定性，则n必须满足假设： n≧A,即个体的决策能力大于或等于市场决策能力总和。 显然，此假设与n?A矛盾，假设不成立。 如果有另一种特例，比如任意专业的投资团队，研究员可以是100人或者更多，比如10000人，假设是否成立？ 即n=10000，决策能力为10000n。 而x=100000000，? 可知：10000n<nx, 结论依然维持不变，几乎任何人以及团体，在市场面前，都天然具有认知不完备性，任何决策单位，不足以推翻市场价格上涨、下跌的不确定性。 |
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相对于全体市场参与者的庞大基数，n与10000n，都是极小量，差别几乎可以忽略不计，此一事实，亦为资本市场数百年的现实所证明，汇聚了世界一流精英的专业投资机构全军覆灭的案例，数不胜数。 以上逻辑证明，转换为一个通俗版本，可以把市场分析能力用“身体体重”替代，意思就是，在一个有1亿人的班级里，属于这个班级的任何个体，其体重不可能大于全班同学体重总和，即使他是超级大胖子或小团体同盟，其体重相对于班级总重量，依然可以忽略不计。 |
| 虽然市场在某些时间段、某些事件节点，表现出高度的行为趋同性，构成延续的趋势，但其本质上只是随机事件中，出现了“连续的随机”，并不等于趋势的延续有确定性，这种片面的、暂时的“伪确定性”，亦不足以推翻市场变化的不确定性，“牛市”或者“热点题材”，“连续性”上涨，引来大量交易者把某些投资方向当成“确定性”，当市场共识瓦解，后续接盘的量衰竭，大量资金被高位套牢，正是“伪确定性”的最好注脚。 ? |
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众所周知的“顺势交易”，就是假定“趋势延续”是确定性，事实证明，它仅能因此获得“胜率优势”，因为走势趋势随时可能“转折”，并不能凭此实现确定性，只能实现局部“胜率优势”，如果把片面的当成全面的，把暂时的当成规律的，必定会因此付出代价，具体情况如下： 已知： Ymax=QG（G≥0） 当Q为正值，将得到一个连续增大的资金规模G1（G1>G）甚至加大资金杠杆,由于交易系统把盈亏建立在押注走势上涨、下跌上，其不确定性并未消除，判断出现错误是必然的（即Q为负值的情况）——此时毫无疑问会得到一个较大的负值。 即： －QG1=－Ymax 现实已经证明，一个基于不确定性交易系统的偶然得利，会导致交易者极度自信，误把它当做确定性，并因此放大交易规模，然后不可避免的掉回不确定性陷阱。 |
| ——市场上的巨亏是怎么发生的？是怎么避开人的戒备心理、完美越过交易者的风险意识的?正是曾经坚信的某个“规律”，关于基本面的、或者关于技术面的依据，忽然不成立了，发现后为时已晚。 ?市场变化的基本性质，一直都是不确定性，无论交易者是否意识到，它过去、现在如此，未来也如此。 ? |
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由市场变化的不确定性，可以证明以下命题：? 引理1 不确定性，并不会导致完全的错误，必然包含着正确部分。 ? 基于市场价格上涨、下跌的不确定性，如果存在完全的错误，那么该错误的反面，就等价于完全正确，事实上，100%完全的错误，无疑是另一种确定性，这与推导的起点矛盾，因此不成立。 向空中抛硬币，落地后硬币会有正面或反面朝上，究竟是哪一面朝上，具有不确定性，因此判断每次硬币落地，究竟是哪一面朝上，无法做到完全正确。 但是，如果要求每次判断都是错的，同样困难，必然也无法做到，它总会有一定概率的正确。 无论是随机的傻瓜，还是超级计算机，都没有战胜对方的必然，所以过度强调判断、分析的作用，对最终结果其实影响不大。 在一个有且只有两种可能结果的事件里，如果预设自己的每次判断都具有可错性，必然会意外收获正确——这正确的一部分，存在重大应用价值。 ? |
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引理2 实现稳定盈利所需的确定性，必然不能直接建立在市场价格上涨、下跌的不确定性上，要有包容错误的能力。 种瓜得瓜，种豆得豆，仅凭预判不确定的上涨、下跌投资，得到的结果一定是不确定性。 因此在“上涨、下跌”与“得到的结果”之间，需要添加一个设置，来阻断市场变化不确定性向整个交易系统的传导。 ?实现稳定盈利所需的确定性，应当由数学算式保障它的成立，并非由基本面分析、技术面分析等概率性结论来保障，如此才不会因为交易目标、地域、时间的改变而改变。 有时候确定，有时候不确定；在此处确定，在彼处又不确定，性质不稳定的确定性，都是伪确定性，等同于不确定，不确定性的后果，就是不能据此实现持续复利增长，资金永远处于未知的风险中，并且其风险随着交易规模的放大而放大，一切没有解决确定性的投资策略，都是梦幻泡影，竹篮打水一场空。 确定性，与不确定性，是一个问题的两面，解决了不确定性干扰的，就自动获得了确定性。 |
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以前的天涯很喧嚣，整天吵吵嚷嚷的，写个东西都不得安生，中途总是被无穷无尽的各种回帖插进来，连自己的发言都被淹没得找不到。 这回好多了，就喜欢这种清净，帖子页面清清爽爽，原文一帖到底，不会被打乱。 因为欠天涯一个人情，这次是专程来送礼的，把礼物放下，送完就悄悄的走了，有缘的，自然能收到，无缘的，对面也不会相逢。 一切都很完美。 |
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命题1： 能有效消除市场变化不确定性干扰的，有且只有——盈亏比。 交易的目的，是实现账户收益最大化，账户的终极收益，与市场涨跌变化可以相等，也可以不相等。 ?比如在一轮下跌中，股票价格下跌了50%，有的人账户资金也下跌50%，有的人账户只下跌了5%就撤出了；在一轮上涨中，股票价格上涨了40%，有的账户资金只上涨了4%就平仓了，有些账户资金也上涨了40%。 ?盈亏比，就是每次交易结束后，或盈利，或亏损，盈利金额和亏损金额大小之比，它决定账户终极胜负，只要盈利金额总和大于亏损金额总和，账户就是盈利的。 |
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所以，市场涨跌的不确定性，并不影响账户盈利可以建立确定性。 ? 天气阴晴雨雪也是不确定性，晒衣服只有晴天才可以，人们并不会因为天气的不确定性把衣服晒的时干时湿，雨天会立即收衣服，只在晴天才会把衣服连续晒太阳，通过合目的性的选择，阻断了天气不确定性传导到衣服的干湿，最终所有人穿在身上的衣服全是晒干的，获得了确定性。 ? 人们日常所用的电力主要来自水力发电站，一年四季，洪涝和枯水季轮动交替，地表水流量丰欠有不确定性，但在现实操作中，并不会因此把水流量的不确定性传导到用户终端，导致输出的电流时有时无、时大时小，通过修建大型拦水坝，人们用巨型水库，消除了径流丰欠的不确定性向下一环节传导，获得了所需的稳定水流量。 |
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盈亏比就相当于一个转换器，通过一种合目的性的选择，一个累积交易规模的水库，从市场变化的不确定性中构造出账户盈利的确定性。 ? 下面以几个现实应用，来说明通过盈亏比，构造确定性盈利的数学模型。 ?全世界的彩票、博彩业，是最常见的不确定性游戏，他们的普及率甚至大于股票、期货，博弈双方分别为彩票发行方和彩民、赌场老板与赌客，彩票开奖号码的不确定性众所周知，赌场也会用自己的商业信誉保障发牌的随机性，彩票下一期开奖号码与赌客的下一张牌，永远是不确定性，但并不影响这个游戏里产生了确定性盈利的一方——彩票发行方与赌场老板，当然，在这个不确定性的世界里，不利的一方是广大彩民与赌客。 附注： 随机现象在现实世界中大量存在，以概率论为基础的“或然数学”，是近代数学领域重要分支，赌博、彩票、保险、股市、天气、地震预报、统计学等，经常被用来做演示样本，这里也一样，所列举的样本仅用于数学讨论。 |
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彩票发行方和赌场盈利的确定性毋庸置疑，甚至因为盈利的确定性太高，数目太大，以至于禁止一般经营者涉足，由各国政府控制着极有限的准入牌照。 ? 在一个不确定性的博弈里，实现稳定盈利，彩票发行方和赌场，是如何做到的？当然不是去研究或预判下一期开奖号码、下一张牌——仅仅通过盈亏比调节，就可以做到。 ?彩票发行方和赌场，在与彩民、赌客的博弈中，无法让所有人都亏钱，总会有人赢钱，彩民与赌客盈利，就是发行方或赌场亏损，但是发行方与赌场完全不会在乎这种亏损，也并不试图阻止彩民与赌客赢钱，他们只需要通过设置游戏规则，保障自己的胜率优势和赔率优势，实现总体盈利大于总体亏损，就获得了确定性盈利。 ? 用总体盈亏比战胜市场变化的不确定性，已经被现实模型有力的证明。 |
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不确定性领域，比如军事、政治博弈中牺牲局部利益实现战略目标，棋类游戏中的“弃子争先”，在股票、期货交易的实践中，也证明了它的科学性，由笔者亲身经历以及所交往的多位成功者，虽然表面上交易策略各异，但究其内因，无一不是暗合盈亏比原理，如果要对标彩票和赌场模型，本书的前一部分相当于建立赔率优势，后一部分的任务是建立胜率优势。 引用彩票和赌场模型类比市场，大大简化了与市场相关的天量信息，交易者在这个简单的模型里反而会找到清晰定位，只对盈亏结果负责，不会在各种对错混杂的信息里迷路——市场在这里只不过是一个生产无聊波动的自动机，春生夏长，秋收冬藏，其自然之力足堪利用，无须另作其它臆设。 ? 但由此可能会引起少数人心理不适，以为这亵渎了价值投资的“伟大”，因为它是受众最广泛的投资理念之一，在前文“交易”的定义中，已经统一了市场相关概念——从交易的视角，一切市场参与者都是投机者，只是不同视角立场、不同资金规模的参与者，在具体操作层面有时间框架、策略偏好的差别，没有行为动机的根本差别。 |
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价值投资是最重要的投机切入点，但仅凭此，不足以实现稳定盈利，只要在市场，不管你的切入点是哪里，都会受到价格涨、跌不确定性的冲击——能够实现稳定盈利的价值投资，一定是符合盈亏比模型的；但符合盈亏比模型的成功投资方式，包括却不限于价值投资。 以上牵涉到具体操作方式的，后文都会逐一解决。 ?对于不确定性市场变化，过度预测和分析，其边际效应是递减的，直到减少为0甚至负数（因为“过度分析、预测”容易导致极端坚信或极端怀疑），数学（赔率、胜率）优势才可以把上涨、下跌不确定性尽数收入囊中，却不影响终极目的的实现。 ? 什么是赔率优势？抛硬币，落地后只有正面朝上或反面朝上两种可能，具体是哪一种，这是不确定的，在有效统计样本下，两者的概率各接近50%，如果游戏规则如下：判断硬币落地后正反面，对了赢100元，错了亏100元，只要一个人参与的次数足够多，最后的账户盈亏，一定也是不确定性。 ? 现在修改游戏规则，让它满足赔率优势，对了赢300元，错了亏100元，只需要每次都押注正面朝上或反面朝上，N次后，盈利总额一定大于亏损总额，并可以持续如此，从中获得稳定盈利的确定性，只是很遗憾，现实中很难找到这般理想的盈亏比模型——哪里有一个如此傻头傻脑的市场？ |
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而股票、期货、外汇市场，正提供了这样的近似情境，市场走势有且只有上涨、下跌两种可能，且涨、跌幅度具有不确定性，在T+1或T+0的自由市场上，要做的只需要主动把亏损部分限定在极小幅度，就可以获得盈亏比优势。 通过限制亏损幅度，充满不确定性的交易市场就被改造得合乎理想的盈亏比模型。 ? 限制亏损幅度，这很好理解，也容易做到，在一个固定的小幅止损区间退出（平仓）就行了，但稳定盈利仅凭这一点，是远远不够的，还要满足第二个条件，即盈利幅度远大于止损幅度，甚至一次成功的交易，其获利远大于多次退出的止损总和——这怎么可能做到？?比如一个股票小幅上涨之后就进入漫长的下跌通道，怎么可能存在“大幅盈利”？ 当股价上涨之时，由于动态止损随之上移，一旦下跌，在第一个顶分型之后，必因触及止损而出场，这一笔交易就算结束了，所以它只能是一个“小幅盈利”，不可能强求更多。 |
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重点是，如果一直执行“盈亏比”思路，尽可能追求大幅盈利，在趋势没有转折的情况下，不臆测它是走势顶部，中长线持股，只要交易频次达到一个统计样本的量，总体上计算，情况如下：? 1，小幅盈利的交易与小幅亏损的交易对冲。 2，因为每次交易目标与建仓位置的选择，都以“大幅盈利”为出发点，除去大多数小幅盈利与小幅亏损相互对冲的交易，必然产生少数大幅盈利的股票（或期货合约）。 3，由于在这种一致性的止损设计下，大幅亏损的交易基本上不存在，因此能实现资金账户总体上的大幅盈利，就是历次交易“盈利总和”大于“亏损总和”。 ? 综上所述，在金融市场这种不确定性的博弈模型中，只要个体交易者执行了“盈亏比”原则，市场将无法战胜他。 ?? 一个能实现稳定盈利的交易系统，第一要素是盈亏比，第二要素是胜率优势，两者的主次不能颠倒，有关胜率优势的决策必须在盈亏比的框架之下运行，如果两者发生冲突，应当舍弃胜率优势，服从盈亏比布置，如果把追求胜率优势作为第一目标，失去了盈亏比的防御保护，无可避免会陷入永恒的不确定性。 |
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把胜率当做第一要素，其本质就是过度重视自己的预判，甚至脱离市场现实，而市场变化的基本性质，是不确定性，必然会出现错误的判断和正确的判断相互抵消，因此主观判断力总体上等于做无用功。 当交易者仅仅注重胜率的时候，由于潜意识的作用，便会很快兑现盈利，把已经实现的“胜率”变成确定性，却保留亏损持仓，等待走势反转扭亏为盈，以免失败的交易拉低平均“胜率”。 如此一来，盈亏比将非常不利，8次交易小幅盈利，2次交易亏大幅亏损，便是这类交易价值观的结果。 由于市场变化的不确定性，错误不可避免，所以无须避免，只有把“错误”包含在交易模型之内，才不会造成更大的破坏。 盈亏比正是交易者“为错误支付的代价”和“由正确获得的利润”两者之比，所以交易要有?大局观，以账户总体盈利为战略目标，并将它贯彻为交易的最高指导思想。 |
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