[股市论谈] 量化缠论，缠论真假复盘便知

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[股市论谈]量化缠论，缠论真假复盘便知

作者:lxc19851985

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以前我的一个帖子谈到了美国量化，从量化的角度谈缠论，大家客观讨论。

昨天看了一个朋友圈，就连生个娃都能搞出复杂的数学模型，经济模型，人口模型，社会模型，缠论模型我也和大家探讨一下。

很多人学习了缠论，但是依旧没有赚到钱，把简单的事情搞复杂，才能找到很多道道，缠论看似不复杂，搞懂的人也很多，但是真正赚钱的却寥寥无几，有些人攻击缠论说是扯淡，有些人赞成拥护，不管是赞成还是反对，没有人从量化的角度去用事实证明这一套理论到底是对的还是错的，莫衷一是。

首先需要的基础是，你是一个码农，会一些计算机编程基础。为什么计算机很重要，简单的etc已经让多少以前看似的铁饭碗的人完全失业，以后不懂计算机真是要被社会淘汰。股票外汇看似门槛很低，如果不借助计算机，那你就是被割的对象。

首先缠论不是一个完全完整的理论，后面慢慢聊，但他的伟大之处在于可以把很多东西量化起来。比如包含关系，就可以把很多顺时单做一个平滑处理。对趋势没有一个明确的影响，应该是笔之前一个有用的发明，让笔的趋势更可靠一些，再一方面把纠结的走势理出一个清晰的方向。

我可能会提出很多量化的方向，就像希尔伯特的23个问题一样，问题往往比结论更重要，因为有挑战的问题可以帮助找到令人振奋的答案。

首先量化圈不仅仅只有缠论，其他理论都有，各种各样的算法，就像每个人的世界观一样，每个人可能都觉得自我感觉良好，量化复盘就像读历史一样，在改良自己的世界观。找到一条最佳路径

首先，谈一些题外量化，网上查的不一定靠谱。上市了这么多股票，退市率多少，年退市率多少？退市返回率多少？年化整体收益率多少？等等。和gdp的关系。其实这个有点像研究生课题了，看起来和赚钱没有关系，但是心里还是需要有点谱的，至少知道自己从事的职业概况。

最近在看一些医书，在股市里面长牛主神形，短牛主形。一两个月里面几倍的都是形似，而7/8年10来倍的风格就比较稳，比较注重神和形。

复盘大多数股票，其实大多数主板股票也就2波3波大的赚钱机会居多，聚集在07，15的较多。收益率可以媲美房地产，其他基本都是不如地产的。也就是这30年里，你有两次10倍机会，并且还要操到底，如果半山腰估计还没有5倍。如果没有坚持，解套就跑了，那就没有3倍了，所以总体是跑输房子，这也代表了大多数股民的现状。

新手死于追高，老手死于抄底，原因在于，新手是看到别人赚钱然后跑进去接盘了。老手经历过暴跌，不会贸然追高，总是在抄底，而一个大底的形成最少要5-10年时间，结果抄到半山腰的居多，如果没有把握好仓位分配，挂在中间的居多，有人觉得5块就便宜了，结果3块，2块，1块。所以老手在5块抄，3块抄，亏70%也正常

人有几个5年，10年，一轮长熊下来，老手也销声匿迹了。

有些玩着玩着退市了，那就基本归零了。说这么多废话，目的是说，股市并不是一个高收益的地方，就像买彩票一样，但和彩票又有点不同，彩票纯概率，股票只是概率大点的游戏。从收益率上来说，股票肯定不是最赚钱的。比如做生意，50%利润很常见，但股票市场保证每年50%收益的人很难。再简单点种地，20斤种子啥都不管，种下去，一年600斤粮食肯定有的，30倍利润。但股本过小

比如w底，w顶，在其他理论中，怎么画w没说过，只是看起来像就行了。但缠论定义了笔和线段去规范w，有些w /就比较长，有些\比较长，但不管怎么说它就是w。把似是而非的东西量化了。这就是一个很大的进步。

首先声明一点，不荐股，不收费，不建群，理性探讨，不吹不擂。网络也有很多拿着从业资格证书行骗的，大家别玩那游戏。

以前刚工作时候看了天道，一冲动马上辞职了，觉得道这东西很神秘。为什么丁元英买了就能翻倍。时间拿捏的好好的，从缠论的角度来看，比如月线，一笔至少5月，第三笔上涨，距离底部至少是9个月过去了，第三笔上涨至少又是5个月，所以，如果在第9个月介入，他赌的就是之少5个月的一笔，再加上包含这些关系，一年时间是比较充裕的。

很多人觉得我这不也可以在第九个月进去堵，但是这里面的风险就是前面的底构建失败，那又继续去寻底，至少一年以后才有可能有自己假设的机会。而这种下杀往往是老手的噩梦，死在了抄底上。

老手下一阶段晋级的陷阱是躲过第一类买点构建失败的风险，这就是禅师说的，大多数人最高第二类买点进，第一类卖点走

俗话说30年河东30年河西，一直不知道30是怎么来的，原来是从中医的五运六气来的。 5*6是30。今年是辛丑年，丑未配太阴之湿。湿气很大，不知道说的对不。

从这个网红爆料人叶飞来看看，他为了7.5万不惜玉石俱焚，陪别人去蹲牢房，也曾经是管理几十亿的人，最终成了皮条客，以拉皮条为生，他的上家那个女的也是一个皮条客，并且配资3.8个亿，爆仓成为老赖。赌性太重，就是兜里有一毛钱也要去搏一搏，黄赌毒，赌确实让人丧失了很多。

审视一下自己，也差不多，叶并且说自己好色，基本也就破罐子破摔了。不过也好，给基民一个提醒，别把自己的命运交给别人，不然自己就像猪一样被杀还不知道怎么被杀的，主要基金是披着合法的外衣，别人抓住这个肥猪硬割一块肉，达到基金清盘线，game over。

叶飞舍身炸粪坑甚是精彩，现在的自媒体那么发达，爆这爆那的，最好房子中介也爆一下佣金黑幕，吃了上家黑下家。

深圳房价高的楼都膨胀了，昨天刚刷到陕西首付，今天就挂了。想起了论雷峰塔倒掉。

城市养活了一大堆皮条客，叶飞比起房产中介远远不如，他的下家才是中介。

致敬英雄，一路走好

网上完全没有死者简历

复旦杀人案，让人看到了天才面对生活的无奈。同为三个优秀的复旦高材生，一个早知天命去控江中学教书，一个去做量化抓钱，而只有凶犯还在坚守数学理想，无奈制度约束，最终身败名裂，40岁被解聘，又没有生存能力，面对复杂的人情世故最终走了绝路，来个你死我活。

像佩雷尔曼坐几十年冷板凳，靠母亲微薄的退休金度日的已经不多，成王败寇，如果他没有证明出来庞加莱猜想，那他在别人眼里就是个loser，神经不正常者。禅师也有个数学梦，只是在他有钱以后才去实现，还没实现出山未捷身先死。哪里都有江湖，禅师不是也指出北大的种种负面内容，身为一个学者先解决眼钱问题再谈理想报复，压垮他的不仅仅是名，还有生活房价，自尊，以前可能啥都不会的差等生最后混的人五人六，而自己一直是好学生长年留学国外，错过国内买房时机，留个高校以为可以踏踏实实做下去，没想到被淘汰，忽然发现母校还是慧眼识珠，没想到是一丘之貉。幼儿园小学生都可以在辗转间决定自己的生死存留，难免心中愤愤不平，就像古代不得志的文人墨客，本想郁郁而终，可无法咽下那口气，只是忘了退一步海阔天空，人到中年一事无成的悲哀。

一个人一辈子的财运命运基本确定，有些也无法强求，到中年如果还不知天命，争强斗胜，一辈子注定很苦，自己和自己过不去，最后伤痕累累，骑虎难下，高智商的人更应该修炼自己的心性。

继续说量化，比如一个上升的笔，最少5根k线，每次参与的风险和收益是不同的，第一个k线可能风险20%，但是时间成本很长，第4根k线风险是80%，但是时间成本很低，往往以后一下涨幅都很惊人，也就是禅师说的三类买点。

量化这个东西，有点反人类，类似于一种作弊行为，大家一块算题，你拿个计算器，口算心算再牛逼，最终都是手下败将，你就是个小学生，其他人也不是你的对手。量化类似于算盘打的太精类型，但这样的人生活起来很累，为失去反复复盘，为得到斤斤算计，如果有一个模型工具可以让白痴成为巴菲特，那无疑就是量化工具。我以前讲过下棋的事情，用电脑去作弊，省去了很多烦恼

先说说数据源，通达信，同花顺，大智慧365，维什么财经，聚宽，新浪。

通达信下数据感觉比较流畅，缺点自选股和手机同步有点问题，手机没有同花顺做的好，所以通达信只是用来下载数据。同花顺下载数据没有通达信做的好，就是手机端可以绑定我的账户，所以自选用同花顺。当然这两种的数据格式网上都有，我会把他们转换成简单的csv格式化，这样虽然空间占用大，比较直观一点

大智慧365只有一个作用就是个下载除权信息，它的除权数据格式我能找到，其他的除权格式我都找不到，三个臭皮匠，胜过诸葛亮。

维特财经还是什么的，以前是通达信的f10数据源，直接去维特官网下载，文本格式，可以提取一些东西，主要是提取财务数据

聚宽主要用作补全历史分钟数据，我在网上下载了所有1分钟@5分钟数据，不过有错误遗漏，聚宽弥补一下，聚宽就是有网络限制，要买他们的全数据大概7000人民币，用几个朋友的手机号注册，同时下，全给我封了，后来也基本搞齐了，它对我没用了。

新浪主要用爬虫抓实时数据，自己写的程序，抓自选股就可以了。一般一台计算机能抓200个自选股，再多也可以，就是数据可能延迟不全了。所以要把所有a股数剧都抓到，得十来台云服务器。

当然程序没有优化，可能有更高水平的可以优化优化，几台云服务器也可以。三个臭皮匠，顶个诸葛亮，六个臭皮匠顶2个诸葛亮了。

以前还信心满满的咨询同花顺的量化接口，也没人搭理，不了了之，大概几百万以上有人搭理吧。具体费用不清楚

首先做的工作是把数据搞齐，如果几只股票，聚宽的接口就足够了，如果要更多数据，一般都是付费了。 tushare有必要提一下，这个接口很不稳定数据质量很差，以前在上面耗了些时间，放弃。同花顺的划线功能也能利用起来，同花顺的划线存的是xml，但是自己去修改这个xml，同步有问题，格式可以借鉴下。什么东西都是自己动手丰衣足食，借用别人的东西东拼西凑很难受，别人的接口什么的千差万别，用起来漏洞百出，以前还想借用大名鼎鼎的度娘网盘二次开发，在上面发个帖子，根本就没有维护的，不能用就下架，搞个技术文档吊人胃口。大多数还是自己二次挖掘吧，想得到的都不开放或者收费，都搞些花头。

其实股票搞量化交易意义不大，t+1，看到一个小买点还没去量化，面临的风险是第二天这个买点走完了，出不去，所以级别只能放大一些去操作，或者提醒买卖点手动操作，其实自动交易在股票上意义不大，除非是大资金去搞短差，往往是不是小级别玩的火热，突然来了个直线向上，所有的短差都黯然失色，还不如放到那里别动别看，差不多了去收割就可以了。比如说有些股票突然停牌了重组，一个小级别短差做一年也没有丢掉那点筹码赚的多。

继续复盘缠论，数据准备好了，下一步就是做一个复盘程序，就是按照时间顺序把k线展示出来，这个很有必要，可以锻炼自己的盘感，我称他为练功，练功可以从直观的的现象上找规律，锻炼自己的心理承受能力，自己觉得哪里可以买了，后来证明是失败的女人，找原因。就像物理之于数学，数学纯推理，物理则比较直观，很多规律是从物理上发现，然后用数学去证明，缠论的形态动力学就是物理，计算机就是数学，证明即可，严格的说是实验活动。

通达信有个分型的导入公示，在网上可以搜到，这个东西不好的地方在于，你可以看，对他不合理的也无法改。你也无法对他操作自如，所以要自己用，还得自力更生，现成的好看不好用。虽然散户在股票上不可能量化，但是我相信盘面上有很多量化的单子，特别是一些大盘股，这个在挂单上是显而易见的。

首先合并处理，然后进行分型，找笔，线段，中枢这些。我看网上北京融什么(???.???)????的，有个什么量化的产品，就是专门用缠论量化的，它说它在第二个中枢下买入，年化收益率达到多少。这个我相信，因为一般第二个中枢后转折的概率会大大增加，能抓住两个上涨的中枢，收益不止50%。就拿牛股茅台来说吧，2014年至今周线上也就3个中枢，在6年里抓住这三个中枢20多倍的收益，年化也不低，万科a周线好像没有熊过，也是房地产的大周期。

比如第一个中枢后参与仓位10%，第二个中枢后20%，第三个40%，第四个只要子弹不打完全仓，一般只要不退市就会绝对反转。一鼓作气，再而衰，三而竭，也是禅师说的三类买卖点。。

一般能拿住几个中枢的很少，可能一笔里面就把子弹打光了

大多数人都是希望一笔里面最好翻个7/8倍，哪有那么多的好事情。有些是缘分，有些也要好好挖掘守着。守着的代价是时间比较长。

周线级别大的就是07，15，大多数股票都是经历2-3个周线级别的上涨或下跌走成现在的鸟样，大多数要死不活，说死吧偶尔还要搏动一下，也是由这30年的大的趋势决定。一切复盘的大环境就是这样，大多数要么牛牛牛长牛，要么一两个峰。

具备了这些，量化复盘的框架就搭好了，具体怎么去复盘，就是问题假设的提出。然后分析假设和结果，分析问题在哪里。就像做实验搞课题一样，方向太多了。

比如对第一类买点，第二类买点，第三类买点收益率比较，第一类买点，第二类买点，第三类买点失败率比较。现在很多盘面受到了缠论影响，主力资金也深硯缠论，在构造第一类买点的时候，故意来个小转大，你在等第三笔，结果直接反转了，然后第一笔走的很硬，给你一个干瘪的第二类买点，想追怕追高，不追，很短时间就突破，让人难以捉摸，或者故意走的像迷魂阵一样，本来觉得应该向下一分完美的，它就是不新低，着急进去，又在经历磨来磨去。

想起一个搞笑的短视频，进入传销队伍，结果不赚钱发誓不走，吃穷了传销头头，结果传销头头凑钱让他们走。股市基本也这个道理，不赚钱不走，耗着，才能闪开很多陷阱，不然左右耳光piapia的难受。

很多股票大拿凡是说自己有什么办法天天抓涨停，或者收益多少，放在系统里复盘一遍就知道他是不是说谎，其实这就是简单的数据挖掘或者数据分析。我一般一划而过，特别是现在某音上那些，害人会不浅

日本地产的泡沫是主动戳破，中国二套的停贷是个重要的里程碑，不会走日本的老路，政策上掐断，放缓周期，房多无法套现，资金必然回流股市，股市新高可期。这一波的房价上涨也有15年股市的推波助澜。

前两天抖音刷到了逍遥刘强，当时天涯热帖吧，追了追不见人了，2015年股灾跳楼了，可怕的不是是否得到，而是得到后让人失去，很多人无法承受这种打击。现在逍遥刘强的帖子也不知道天涯怎么都删了。确实做金融让人折寿，比如禅师。很短时间要承受别人几十年的劳动积累，成王败寇，那种瞬间巨大的账面富贵落差，让初入市场的人心脏确实无法承受。虽然嘴上都轻描淡写，但看到卖了又涨了几倍，买了又跌了一半，难念心里起伏跌宕，前两天刷到林园在唱衰银行房地产，今天银行就焉了，其实千亿这种级别真不适合在公开场合发表言论，涉嫌媒体操纵。就像马云概念那些，吹风就是雨。白酒周线级别三个以上中枢，你让散户去接手茅台，不是害人吗。典型的大级别第二类卖点。

天涯的app被下架了，也不知道啥情况，就只能在小程序里发发，觉得很不方便

最近在考虑一个问题，就是有没有不要五档口的交易软件，其实五档口那些大单小单很影响操作心情，比如说主力压个大单，小散赶快跑，脱个大单，小散努力进，丝毫没有心理防备，总是被吃，还有那些上窜下跳的涨跌幅，红绿箭头，搞得人很烦躁，一红长舒一口气，一绿心里隐隐惋惜，就像一个壮汉赤身肉搏，那颜色就像美女一样挠首弄姿，坐怀不乱是很难的，这也是大家努力亏钱的一个原因，最高价格都别看到，心里有个数就可以了

目前还没有看到这种精简的炒股软件。你想给我秀肌肉，我偏不看。

凡事符合一个二八定律，比如缠论中的第一种第二种破坏就满足二八定律，但是这个二里面的涨幅有的很惊人，但风险也是很大。八太多了，但涨幅大多不惊人，风险也小，但短快又达不到。啥东西都是个矛盾体，不可能完美。

这个是通过复盘3000多只股票得出来的结论，最后的结果总不是让人兴奋。有些机会很大但是涨幅不惊人，有些机会渺渺茫茫，但牛的不行。

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这两天遇到一个牵扯到进入的股票，大股东弃壳套现几个亿后，新的实控人却因为博彩进去了，博彩看来很泛滥，也充满了不确定因素。本来新控制人想大干一场，却身陷玲珑，大千世界无奇不有

昨晚想了想，疫情结束大概在2025年年中吧。

猪肉3/4十块钱的时候，从不吃猪肉的人到食堂都想多吃一点，现在不到十块钱，有人把本草纲目搬出来，说吃猪肉会变笨，人还是那个人，猪还是那头猪