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[股市论谈]程序化实盘(2015.10)[第6页] |
| 作者:hailongxian |
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2016.8.3 ____ 周3 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.4 ____ 周4 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.5 ____ 周5 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
| 个人看好PTA、橄榄油、豆油长期底部横盘品种，可建多单底仓。 |
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2016.8.8 ____ 周1 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.9 ____ 周2 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.10 ____ 周3 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.11 ____ 周4 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.12 ____ 周5 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.15 ____ 周1 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.16 ____ 周2 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.17 ____ 周3 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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@hailongxian 2016-08-08 12:42:31 个人看好PTA、橄榄油、豆油长期底部横盘品种，可建多单底仓。 ----------------------------- 实盘首次推荐，过去一周，开始上涨，继续坚持以上观点！ |
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橄榄油和豆油已经上涨几百点，不做重点推荐， 重点推荐PTA，底部横盘一年多，所有均线紧密缠绕，将选择新的运动方向，不是大涨就是大跌，用概率分析，70%概率向上，30%概率向下，建仓多单，设好止损，中、长线持仓。 |
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另一个账户，PTA多单30手，程序化控制，单一品种，中线。 |
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2016.8.18 ____ 周4 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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第5个月 从3月份开始程序化实盘，已过第5个月，运行状态正常，暂时盈利中，坚持到年底，看看程序化全年效益如何，能否持续稳定盈利！！ |
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2016.8.19 ____ 周4 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.22 ____ 周 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.23 ____ 周2 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.24 ____ 周3 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.25 ____ 周4 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.26 ____ 周5 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.29 ____ 周1 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.30 ____ 周2 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.8.31 ____ 周3 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） 收盘前5秒又翻空2个品种，80%仓位是空单，现在属于空头了。 |
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2016.9.1 ____ 周1 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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@偏门跑爷 2016-09-01 16:48:28 楼主能贴出持仓品种吗 ----------------------------- |
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2016.9.2 ____ 周5 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 两个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
| 为了扭转资金回撤问题，近期又开发4个程序模型，增加短线及盘整模型，合计为6个程序模型，以适应短线、中线、长线和盘整行情。 |
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程序化实盘半年反思 进入期货市场时间短，以前只重视上涨和下跌行情研究，编制对应程序模型，实盘效果不错，但对于长时间震荡行情，没有切身体会，近期资金连续回撤，查找原因，是6月到8月处于震荡行情，趋势交易者上下挨打，资金回撤。 要重视震荡行情的研究，经估算，震荡行情占整个交易时间的60%以上，趋势交易者在震荡行情里，少亏钱或者不亏钱就是胜利，等待大趋势到来。 有压力，才有动力，最近又编制出3个震荡程序模型，专门应对震荡行情，下周实盘使用，希望能阻止资金回撤，达到满意效果！ |
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2016.9.5 ____ 周1 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 多个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.6 ____ 周2 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 6个程序模型(中长线)、7个品种、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.7 ____ 周3 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.8 ____ 周4 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ ------------------------------------------------------------------------------ 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.9 ____ 周5 ____ 本金：已取出 ____ 仓位 ____ 35％ -------------------------------------------------------------------- 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
| 早盘投入本金5万，仓位提高到70% |
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2016.9.12 ____ 周1 ____ 本金：5万 ____ 仓位 ____ 25％ ------------------------------------------------------------------------------ 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） 早盘投入本金5万，以后根据行情自动调节仓位，最低空仓，最高70%，今天是降低仓位。 |
| 再次追加资金5万，合计本金10万。 |
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2016.9.13 ____ 周2 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 17％ ---------------------------------------------------------------- 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.14 ____ 周3 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 0％ ---------------------------------------------------------------- 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） 程序今天继续止损，实盘以来首次空仓。 |
| 仓位最高70%，最低0%，自动控制。 |
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回答上面两位朋友问题： 以前无论市场如何，程序统一按照35%仓位长期持有，近几个月遇到盘整行情，资金回撤较大。 最近增加仓位控制功能，震荡行情降低仓位，单边行情提高仓位，这个功能才增加到程序模型中，具体效果得看这次实盘情况。 |
| 中秋节后商品大幅上涨，目前空仓，明天可能开仓一到两品种，仓位17%-35%之间。 |
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2016.9.19 ____ 周1 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 0％ ---------------------------------------------------------------- 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） 今日操作 ____ 无 |
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2016.9.20 ____ 周2 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 27％ ---------------------------------------------------------------- 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.21 ____ 周3 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 46％ ---------------------------------------------------------------- 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易、（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.22 ____ 周4 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 46％ ---------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.23 ____ 周5 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 46％ ---------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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@伊和搜吧 2016-09-23 09:52:31 如果你的策略在5分钟、30分钟、60分钟尺度下都赚不到钱，那么日线迟早也要亏钱，因为在前者情况下会更早、更多地遭遇振荡行情。 均线策略对这样的行情没有好办法，回撤幅度大，时间长，很难坚持。 LZ调整策略的事实已经证明了这一点。 。 。 ----------------------------- 您说的没错，遇到振荡行情，资金会回撤，如果遇到半年以上振荡行情，对于均线策略来说，那是噩梦，咱小散这点资金很难抗下来，所以，最近增加仓位管理和盘整策略，专门对付震荡行情，继续实盘测试，看看效果如何！ |
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实盘半年小结 2016.3.21重新开始程序化实盘，到现在整半年，前三个月（4,5,6）市场趋势明显，系统赚钱效果很好，盈利15万。 后面遇到长时间震荡行情，三个月（7,8,9）出现9个山峰和波谷，平均6个交易日改变一次趋势方向，这对30日-60日中长线趋势策略来说，那是噩梦，系统无法立即掉头，但为了坚持原则，知行合一，一直坚持实盘并没有调整策略，结果是资金大幅回撤，目前剩余利润9万。 遇到短期振荡行情，资金小幅回撤，这没问题，但如果遇到半年以上振荡行情，对于均线趋势策略来说，咱小散这点资金很难抗下来，所以，最近增加仓位管理和盘整策略，专门对付震荡行情，继续实盘看看效果如何！ |
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【给期货民工的回帖】 坚持看完楼主跨度6年半的长贴，感谢楼主坚持发帖，让我们后来新人少走弯路，向楼主学习！ 从楼主看过的大量投资书籍可以肯定，勤奋刻苦程度超过期货论坛60%人群，6年半时间里，看到楼主对圣杯的渴望和坚持，自我肯定到否定，再重建自我，从日内短线到后来持仓过夜的中线，整个过程漫长而痛苦，而目前效益情况楼主没说，我认为保本盈利已没问题，但与楼主期望值还有差距，说明不稳定，还不是十分理想，我感觉主要问题是不能知行合一，坚持原则，偶尔会重仓和死扛，所以，形成一个盈利系统并能坚持执行下来是多么困难。 我分析为什么知行合一那么难，因为它违反人性，贪婪和胆小是人的基本属性，人性是基本无法突破，所以95%以上人会亏损，只有5%能突破自我赢得财富，所以赢取财富的前提是突破自我，改变人性，不知楼主是否同意这个观点。 |
| 楼上两位朋友说的没错，趋势策略无法规避震荡行情，只能通过资金管理来降低仓位，减少震荡行情期间资金回撤幅度。 |
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2016.9.26 ____ 周1 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 40％ ---------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.27 ____ 周2 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 56％ ---------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.28 ____ 周3 ____ 本金：5万 ____ 仓位 ____ 35％ -------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.9.29 ____ 周4 ____ 本金：5万 ____ 仓位 ____ 50％ -------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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目前交易品种40多种,除掉无夜盘和成交量少的品种，剩余20种适合程序化交易（长线趋势型）。 讲实话，程序化长期运行结果我也不清楚，只根据以往几年的数据进行测算，基本都是盈利，各品种年利润在20%-50%之间。 |
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2016.9.30 ____ 周5 ____ 本金：10元 ____ 仓位 ____ 40％ -------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.10.10 ____ 周1 ____ 本金：10元 ____ 仓位 ____ 40％ -------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.10.11 ____ 周2 ____ 本金：10元 ____ 仓位 ____ 40％ -------------------------------------------------------------- 多模型、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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今晚增加7个品种，合计15个品种，都有夜盘交易，仓位提高到50%，覆盖目前夜盘交易品种的65%，属于微型商品期货基金。 |
| 早盘又增加3个品种，合计18个品种，都有夜盘交易，投入本金12万，仓位提高到80%，覆盖目前夜盘交易品种的70% 。 |
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2016.10.12 持有18个夜盘品种，投入本金12万。 |
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2016.10.12 ____ 周3 ____ 本金：12万 ____ 仓位 ____ 80％ --------------------------------------------------------------------- 18个夜盘品种、单策略、单周期、持仓过夜、全自动交易（2016.3.21重新实盘） 今天入金12万 |
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2016.10.13 ____ 周4 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 80％ ------------------------------------------------------------------- 18个夜盘品种、单周期、双策略、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.10.14 ____ 周5 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 80％ ------------------------------------------------------------------- 18个夜盘品种、单周期、双策略、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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持有23个品种 2016.10.17 |
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2016.10.17 ____ 周1 ____ 本金：10万 ____ 仓位 ____ 80％ ------------------------------------------------------------------- 多品种、多模型、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.10.18 ____ 周2 ____ 本金：12万 ____ 仓位 ____ 80％ -------------------------------------------------------------- 多策略、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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2016.10.19 ____ 周3 ____ 本金：12万 ____ 仓位 ____ 80％ -------------------------------------------------------------- 多策略、多品种、单周期、持仓过夜、自动交易（2016.3.21重新实盘） |
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