| |
|
|
| 首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |
| 股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
| 商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |
| 天天财汇 -> 股市论谈 -> 炒股就是赌博，技术分析一文不值 -> 正文阅读 |
|
|
[股市论谈]炒股就是赌博，技术分析一文不值[第86页] |
| 作者:知秋一叶ABC |
| 首页 上一页[85] 本页[86] 下一页[87] 尾页[283] [收藏本文] 【下载本文】 |
|
@知秋一叶ABC 8403楼 别说请教，因为这一块我不是很懂，一定要扯，那也是不靠谱的瞎扯，不过可以扯扯。 我觉得，打起来的可能性不是很大。 1，***新老领导人过渡，这个时候，稳定第一，战争从来都不是最好的选择。 除非地位不稳，想通过战争来稳固领袖形象。 2，和日本打仗，其实不是仅仅和日本打，而是和美日联盟，甚至北约。 中国现在的目标是求发展，发展要时间空间。 现在和他们打，既无胜算，两败俱伤是最好的...... ----------------------------- 依我看，最大的可能是继续磨豆腐，打外交辞令，偶尔做一下强硬姿态，搞点小摩擦安抚下国内情绪，但不会动真格全面开战。 至于股市，近几年出现如07年这样的大牛市行情可能性不大，大气候根本不支持。 当然这些全是意淫，不能作为操作的依据。 |
|
@九仓知牛知熊一仓 8418楼 请教知秋，去年十二月份以来，知秋兄的仓位最高加至几仓？ ----------------------------- 刚看了下， 股票5仓。 pta5仓，止盈 螺纹4仓， 塑料3仓， 白糖2仓。 豆粕止损。 棉花止损。 玉米止损。 |
|
@追求圣杯之路 8420楼 请问知秋兄，股票和期货的资金，是否互通，比如现在您的股票是5仓，剩余资金转到期货账户。 如果股票能够增加到6仓、7仓了，再从期货转过来。 以提高资金利用效率？ ----------------------------- 一般情况下是不通的。 除非某个市场出现多品种一起来的大行情（这样的情况很少），加仓的钱不够了，才会考虑从其他地方调过来。 不过期货单品种加到5仓就可以完全靠浮盈自给自足了。 |
|
@眨眼情 8421楼 股市只有两个变量，不是涨就是跌，而现实要分析的变量就更多，变量多了，随机性就越大，也就失去预测的作用，看来还是投机简单些，哎~~~不然怎么又叫投机呢？ ----------------------------- 就是瞎扯，和股票无关。 操作要是根据这些来，那还不死定？ |
|
@天春的四老 8422楼 股市和期市就是合法赌场，股市做的少，一个 保税科技 就搞出了去年一年的股票亏损，给大家推荐本书： 《机会的数学原理》 ----------------------------- 其实比赌场好，赌场的赔率是确定的。 投机市场理论上讲，赔率是无限的。 |
|
@fspatrick 8427楼 请问知秋，用期货指数计算交易信号好还是用期货连续来计算交易信号好？产生信号后怎样选择合约？选择主力合约还是价格和指数相近一些的远期合约？ ----------------------------- 我用指数计算信号，做主力合约。 主力合约参与者众，交易量足，走势没那么容易被操纵，就显得连贯。 那些非主力合约由于交易里小，稍大点的单子就影响价格严重，跳空，一字板太多。 这对操作是个麻烦。 |
|
@fspatrick 8429楼 怎样减少震荡期的损失是个问题，测试了时间止损，似乎对震荡期损失没什么改善到对总体利润影响较多，但可获得资金的灵活性。 减少震荡期损失，我的想法是减少交易次数，但是减少交易次数是以增大止损为代价。 另一个想法是用小周期进入，获得小的止损，但会增加交易次数。 。 。 很难啊，各位有什么思路？ ----------------------------- 想尽量避开震荡，基本是无解的。 怎么去改参数都没用。 其实多输几次没关系，只要你输的时候仓位够小。 |
|
这半年来棉花的震荡让我头疼不已。 针对这个特定品种加了个零件，世界终于清净了……t1:=ma(c,60); t2:=hhv(h,60); t3:=llv(l,60); t4:=(t2-t1)/t1; t5:=(t1-t3)/t1; t6:=ref(t4,1)>0.03; t7:=ref(t5,1)>0.03; gl:=t6 and t7 |
|
|
|
@fspatrick 8436楼 不错，这就等于把长期贴着均线震荡的行情过滤大半了。 只是开头参与了一段。 ----------------------------- 代价是损失一些更有利的开仓位置，其实没有两全的。 测试下来总成绩没有改变，交易次数减少了20%左右。 说明过滤的都是对资金增长没什么帮助的无效交易。 |
|
@追求圣杯之路 8430楼 一位朋友做半程序化的趋势系统，在2011年9月至2012年9月，资金实现增长400%，管理资金最多时数千万。 当时盈利主要原因是：所做的品种刚好趋势明显（IF和pta），仓位一直很重，一般是开始减仓用25%资金、下一步加仓则加到50%资金。 后来在2012年10月18号附近吧，遇到一次连续10次亏损的"小震荡"，因为仓位很重，10次很小的震荡，导致资金最大回撤超过20%。 因此对原来系统产生严重怀疑，暂停下来准备开发更好的所谓震荡过...... ----------------------------- 完美主义不破，系统很难坚持，老是换核心。 应该在应对完善上下工夫，而不是去开发什么防震荡的，就像想长翅膀变成鸟人上天飞的想法，无解。 要上天，买张机票即可。 |
|
@三水番生 8443楼 因为人性是一致的，所以根据人性可以推导出固定的法律条款。 而市场如果真是随机漫步的话，用随机数的“一致性”可以保证达到平均效果。 如果用固定数来止损，反而是可能很好，可能很糟。 通过增加修正案来补充解决一些新出现的问题。 ********...... ----------------------------- 市场也有“人性”。 因为市场是人参与形成的，带有大多数人的“共性”特点。 因此市场处在随机和不随机之间。 当市场处于平衡状态时，上下的随机部分较大，在局部时间突破临界点产生失衡了，众多参与者的“共性”就会起到明显的作用，这其实是一个信息回输的反馈效应。 所以在一定情况下会产生持续很久“趋势”。 反过来说，如果这个市场不带有“人性”特点，完全是随机的，那么任何系统都不会有好的作用，因为很难让你找到一个相对有限固定的优势设置。 问题是，不可能预知市场在什么时候出现失衡状态，因此任何预判市场走势的行为都是碰运气。 这就需要你的系统是应对式而不是预测式。 如果你是一个趋势交易者，那么任何不错过潜在趋势的拦截型设置都是有效的。 |
|
用随机数的“一致性”可以保证达到平均效果。 ==================================================================================== 有2个问题。 1，随机数的“一致性”要保证达到平均效果，你的采样范围极其巨大。 拿个最简单的丢硬币游戏来举例，有人做过实验，丢10次，从1：9,2：8……到9：1各种结果都有可能，而次数越多，稳定比例越接近5:5，差不多要百万次以上；而你的交易生涯是极其有限的。 2，在市场里，平均效果就是亏，因为市场的胜负不是5:5，而是1:9，长期来计算的话，连这个比例都未必能够有。 |
|
说到底，交易一致性不是为了去取得平均数的，而是要取得某一局部阶段内的固定优势。 “截断亏损，让利润奔跑”这句话就是基于这个逻辑出发点，在有限的优势时段，尽量赚到你该赚的，在其他的不利阶段，尽量不要把你的本金亏出去。 |
|
如果用固定数来止损，反而是可能很好，可能很糟 ===================================================================================== 从单一平面系统来说，你这句话是对的。 所以我前面一直强调，平面系统本质上还是看天吃饭。 因为如果你的交易时段刚好遇到“很好”的时间不够长，“很糟”的时间太长的情况，那么盈利是不以对冲过亏损的，持续恶劣的话，就算你做了资金管理，也有可能导致破产。 从这个角度来说，复合系统可以有效解决这个问题。 几套互补的子系统可以让破产的几率更小。 当一套规则处于不断摩擦阶段，另一套规则正处于不断盈利的阶段，而不是像平面系统，遇到摩擦期只好干瞪眼死守。 这样资金曲线会更加平滑，避免出现大起大落的情况。 还是拿社会的职能部门来打比方，每一块领域，有专门的部门来进行管理和控制。 这就需要先进行职能分类。 不然让卫生局去管理工商，肯定一塌糊涂了。 当然有个必须的前提，你的几套子系统都得是正期望值的规则，否则，几套都是负期望值的规则凑在一起，是不可能拼出一套负负得正的系统的。 |
| 复合系统不仅在资金管理，进出场设置条件上做文章，还要在不同品种的配置上做文章，这一块也是非常重要的。 可以参考前面几页我发的期货系统的图，单一品种曲线都不算太平滑，但是N个品种混搭后，总曲线就很好看了，基本不出现大的回撤。 |
|
@fspatrick 8452楼 所以，大家都在构建趋势系统，我想试试构建震荡系统，不知道各位都有哪些思路。 。 。 但是震荡系统其实也是小级别下的趋势系统，趋势系统也是大级别下的震荡系统，所以，归根到底还是级别。 。 ----------------------------- 是的，严格地说，没有趋势系统震荡系统的区别，这只是同级别层面下的说法。 本质还是不同大小的底线宽度。 |
|
@fspatrick 8453楼 股市里，特征雷同的股票总是太多，例如设置些条件，总是搜索出来一大堆，想增加条件又似乎是故意加上去，为加而加，怎样去挑选？？？ ----------------------------- 资金规模是一个门槛。 某大神的股票系统是，当出现大级别的买点后，分批把出现符合信号的票都买了（要买上百只，把所有板块里的龙头都囊括了）。 然后不断把中途触发退出的票清理了，把空出来的钱加仓到没触发退出条件的票的仓位上去，这样不断淘汰，最后手里剩下十几只票，但都是最强的而且都已经加到重仓。 有能力的话，中途也可以调仓，因为如果真有足够长的行情的话，各板块都会轮流表现，没能力就一直拿到所有票都触发退出为止。 当剩下不多的票的时候，退出一份就转移到期货里去做空，全部退出后，那么在期货里的空仓也建立得足够大了，一直持有到触发平仓信号为止，然后休息，等待下一轮。 这个搞法系统级别太小不行，一般月线差不多，搞一轮要好几年。 |
|
@马蹄何处避残红 8462楼 因为看见知秋同时介入多个期货品种，不免联想到拉瑞的1万到200万的事情。 假设一个品种疯狂，其他品种推平，够本了。 所以想请教知秋兄。 ----------------------------- 同时介入多个期货品种的目的，一是为了资金曲线可以更加平滑，二是为了可以增加更多的捕捉到趋势的机会。 拉瑞威廉姆斯在期货大赛里创造过非常辉煌的成绩，里面有几个因素，1，运气。 正好在他参赛的期间，出现了符合他所用系统的大趋势。 这是第一位的，如果那段期间正好没有的大趋势的话，神仙也没法子。 2，他在赛后承认，他采用了计较激进的资金管理策略，我猜测是相对重仓。 反正，就拿出很小的一部分资金来比赛，赌赢了，不得了。 输了，也不伤元气。 期货，在资金使用率上必股票有个非常大的优势。 期货，持有仓位产生的浮盈是立刻可以拿来加仓的，而股票，必须要把盈利头寸平仓后，才能使用新的盈利。 这样，当期货出现一个比较长的趋势里，新产生的浮盈不断加仓增大头寸，而增大后的头寸又产生更大的浮盈，更大的浮盈又可以加多更大的仓位……如果趋势够长，你的设置刚好又符合这段趋势的波动率而没有被中途震出来，那么你就可以从一开始的轻仓不断加重到远超过你的原始本金所能购买的仓位，而利润也是呈指数化的增长。 这就是期货里出现的暴富神话比股市更多的原因，很多原始本金只有几万元，由于刚好重仓参与到一个正确的长期趋势里，通过浮盈加仓在一票行情里做到了上千万。 不过最后大多数还是打回原形。 因为这种靠透支风险的暴利，一旦运气不再，死得也同样的快。 |
|
@jeanine2013 8464楼 好久没来，过来顶下楼主。 原来在你这里混的好几个人，感觉悟的差不多了，开始拉资金骗人了！ 不点名了。 ----------------------------- 人各有志。 都是自己的选择，自己承担后果。 炒股投机其实是教不会的，所以我在这里就仅是聊聊自己的经验和想法，本质上没有教授过任何人，不是谁的老师，所以别人想搞什么，我是没资格去指手画脚的。 而同样的内容放在那里，有人取这部分，有人取那部分。 说到底，还是每个人自己的主观过滤。 不过还是要说一句，真会玩的，一般没必要代客理财，多花点时间和耐心，少放点贪欲和急躁，就算开始资金不大，通过长时间的一段积累也能攒起第一桶金。 天涯里很多人发站内短信给我，说要和我合作搞，全部都谢绝了。 第一我自己资金搞搞也差不多了，我不靠这个生活，投机只是兴趣爱好。 第二我没能耐操作有压力的资金。 我可以允许我自己的账面2年都没有明显增长，只为等待一个可以翻几倍十几倍的行情，如果操作别人的资金，2年都不赚钱的话，对方早就急生疑，疑生怨，怨生离了。 这又不是上班那样能准时发工资的，代客理财的死穴就在这里。 |
|
@马蹄何处避残红 8477楼 知秋兄解释的很好，受教了。 期货交易，激进的资金管理策略可以用（某些情况下），但投入的资金只能占总资产的很小一部分。 如100万，投入5万在某一个品种上。 盈利不断加码。 如果行情逆转，最多损失5万。 如果运气来了，1000万出来也不一定。 ----------------------------- |
|
期货带有杠杆的，没确定优势前不使用。 比如我100万资金，每次机会只投入10%就是10万，等于是没有任何杠杆，就算止损了，也数额很小。 而一旦趋势来了，可以不断加下去，如果够长，甚至可以加到比全部原始本金所能买的还要大，而这个时候杠杆的优势就体现出来了，想象一下带着全部本金规模的重仓在杠杆下实现的惊人利润，而只需付出最开始的首仓止损风险。 当然胜率会很低。 超过30%就已经是很不错的系统了，因为大多数本来可以获得的浮盈，因为趋势不够长，加仓后又吐出来。 |
|
所以很多做趋势加仓的人，他们甚至可以容忍长达2年，回撤度50%的摩擦期，因为往往在回撤50%后，等来的是几倍几十倍的的收益。 如100万不断多次摩擦减少到50万，然后一次就赚到几百万。 不过摩擦期超过你的资金所能承受度，而行情还没出现，那么还是会破产。 所以要多品种一起搞。 大网抓鱼，任何品种一旦出现趋势的话，资金就自动集中到这个品种上去进行加仓。 如果说一个品种平均2年出现一次大的机会的话，那么10个品种合并起来（关联性越小越好），间隔就减少到几个月出现一次大机会，这样有效防御不出现行情而被磨光的情况发生。 |
|
|
| 首页 上一页[85] 本页[86] 下一页[87] 尾页[283] [收藏本文] 【下载本文】 |
| 股市论谈 最新文章 |
| 低位割肉，高位抢筹重复的小散命运！ |
| 11月，我是亏货，还是赢家？ |
| 我的短线成功率在80%以上。。。 |
| 如何用易经预测股市！百分九十的人都不知道 |
| 股市到底是个什么东西 |
| 股市小白个人记录 |
| 我想放弃上学，做一个职业炒股人，现在很迷 |
| 仅仅记录一下自己，有时间的朋友也坐下来可 |
| 开贴讲缠论 |
| 请在这轮牛市中总资金翻了超过十倍的同学分 |
| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |
|
|
|
| 股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |
| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |