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[股市论谈]投资50W本金，股指期货中长线实盘记录[第5页] |
| 作者:蒗跡兲漄 |
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@墙头期货 371楼 2013-12-16 17:47:39 楼主在执行力上和我一样，还欠一点点火候 ----------------------------- @pazhele 372楼 2013-12-16 20:46:20 今天亏钱和执行力有什么关系，程序化遇到不适应的行情很正常，还望请教~~ 不过今天衣服趋势明显，楼主的模型怎么会亏钱呢？ ----------------------------- 这么说吧，稳定和最大亏损是一个相对的概念，如果不想一次亏损太多，那就得达到一定的点数就强行平仓，但往往平了之后行情有反方向走，这样容易频繁交易，失去稳定性。 而太过追求稳定，小亏不及时止损，就容易由小亏演变成大亏，所以需要在稳定和最大可承受风险中寻找一个平衡点，这个平衡点就是胜率和利润率的平衡点。 这次行情时因为早盘开多，太多追求稳定了。 任何一个公式，没有十全十美的，总会有亏有赚，胜率和利润率达到预期即可！ |
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@墙头期货 373楼 2013-12-16 22:27:47 楼主的程序化不是炒单式的几分钟持仓，而是曰内波段，而且不是自动下单，是人为过滤一些不太可靠信号后手动下单，今天这么好的日内波段，还亏这么多，要么是早盘开反没执行止损纪律，要么是违反不能抄底摸顶的纪律，中途抢反弹！ ----------------------------- 说明一下，我的程序化是程序自动下单，我所谓的手动操作，指的就是早上开机，开市期间是不需要手动操作的。 而且我的程序化交易，一共有7个公式，是把这7个公式混合在一起用的！我做不到不大亏，但我能做到大亏的次数一年不超过10次，而大赚的次数至少是大亏次数的5倍（我把单笔1仓亏损超过30个点定义为大亏） |
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今日继续亏损，这个月的赢利计划估计要泡汤了，接下来的日子，差不多到月底的时候能回到月初的资金了，诶！ |
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今日继续亏 |
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早上那波反弹来的太猛了，导致空仓被平，要不然累计利润会多点，行情太妖了！ |
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今天做的是IF1401，如果做IF1312,能多赚些。 早上又和昨天差不多，跌的好好的忽然一个拉升，还好没破位，这个月到目前为止还亏不少，继续努力！ |
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上图 |
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这两天一直在忙着编写一个程序，程序需要达到的效果是，我用一台远程机器PING我挂程序化交易的机器，一旦断线，手机就能收到短信通知，现在基本快编写好了！ |
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今天不咋地啊 |
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今天仍然不咋地 |
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今天又是小打小闹啊 |
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今天亏大了，这个月累计亏损2W，前面都还略赢利啊！ |
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是啊，某家一直在程序化交易，这个月前2个交易日不咋地，今日因为IPO原因暴跌让我上月亏损回来了，不过程序化盘中试图开多失败，略损失！ |
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暴涨暴跌之后 ，总会震荡亏损啊 |
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@pazhele 427楼 2014-01-07 22:41:01 楼主的系统已是上乘，震荡回撤再正常不过。 每天必来此贴向楼主学习，发现楼主的系统有些开仓点位比我的好的不是一星半点，楼主方便贴份测试报告学习一下吗？ 衣服3年多的总收益是多少？最大回撤是多少？平均每手盈亏是多少？胜率是多少？ ----------------------------- 闲来无事，我就介绍下我的程序化到目前为止的测试结果吧，如果各位有兴趣，可以下个金字塔，上面有好多高手的程序化！ 我的开仓平仓设定如下： 以100W为初始资金，中途不加仓（实际按15%的保证金算，15W都用不到，只是取个整数看着方便），时间段从2010.4.17-2013.12.31，手续费万分之四.测试的开仓平仓代码为了尽可能避免滑点，先把整个开仓提前一分钟，然后判断，若下一分钟价格未正向达到上一分钟收盘价，按下一分钟收盘价计算，达到则按上一分钟收盘价计算，这样测试的结果更接近真实 kdpk:=if(o>=ref(c,1),c,ref(c,1)); kkpd:=if(o<=ref(c,1),c,ref(c,1)); 平空:SELLSHORT(PK,1,LIMIT,kdpk),IGNORECHECKPRICE; //平空信号 开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMIT,kdpk),IGNORECHECKPRICE; //开多信号 平多:SELL(PD,1,LIMIT,kkpd),IGNORECHECKPRICE; //平多信号 开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMIT,kkpd),IGNORECHECKPRICE; //开空信号 测试的结果是，利润315%，胜率43.95，交易次数2828（开仓后平仓算1次） 先说明一下，本人从13年8月份开始接触程序化交易，首先编写了个大概，然后一直在原先的模板上不断修改，并增加了新公式叠加，所以之前贴的实战情况与本贴图存在出入，本贴图是以最新版本的程序测试为准的。 程序化方面有什么疑问，可以和我交流，希望共同进步！ |
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上图分别是总的测试结果和按周、按月、按季统计的结果！目前已做到按月统计均盈利，按周还有待提高，我并未一味的追求非得每个月都一定要赚，不能亏，而是在不断的优化代码中自然形成的一个结果，当然如果后面月月都赚那是最好。 实际操作过程中还是会存在滑点现象。 比如10:00那分钟的1分钟线收盘后，价格是2300，此时达到开多点，发出买委托，而10:00零一秒、零二秒价格也保持在2300一下，但从零三秒开始价格一直在2300以上，而程序从发委托到交易所撮合成交这段时间有延迟大约2秒，就会造成K线图上可成交，即测试代码可成交，而实盘操作会等到1分钟以后按收盘价市价委托，这种滑点是测试不出来的。 好在这种情况实际发生的概率是不常见的。 从测试的结果来看，总是会有几个月高，几个月低，最近这2-3个月盈利较低，希望新年后几个月高起来，虽然我测试的结果达到了，但实际操作过程中还没达到过单月盈利较多的。 目前我的程序化交易程序似乎达到一个瓶颈了，发现想再提高些利润越来越难了，不过我心态还好，毕竟已经达到了一定的利润了，不急，慢慢研究！ |
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又遇震荡，略亏损 |
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@pazhele 432楼 2014-01-09 21:28:08 第一次看到实盘的反手模型哦，开仓频率还这么低~~~~，楼主的模型3年多的净利润有300多万？是一手吗？没找到最大回撤的数值啊 ----------------------------- 你仔细看图，上线有一行统计值的，最大回撤是2.9% |
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@987654jk 433楼 2014-01-10 01:21:36 模型的交易次数有点高，实盘操作每次交易平均会损失一个点（手续费加滑点），你的模型要亏损掉2828点，合计80多万的摩擦成本。 所以建议把每次手续费调整为300元，而不用万4，重新跑一下程序试试效果。 ----------------------------- 交易次数高是因为我一共用了7个公式，我把它们按优先级整合在一起，综合成一个公式，交易频率自然会高。 比如B公式优先级高于A公式，那么当A公式先开多未平仓时，B公式需要开空了，那此时会先平多，再开空。 等B公式平仓后若A公式还未达到平仓点，则此时会平空后再继续开多，直到A公式结束后再平多！这样原本开1次平1次的，就会变成开3次平3次！ 另外你说结果不准的问题，首先，这个软件在测试过程中已经按交易金额扣除过手续费，按万分之四算的，而我实际手续费是万分之零点三二，已经多算了。 至于滑点，我已经用提前1分钟的方式来规避滑点造成的影响了，而且在实盘时，还会存在有利的情况，比如我委托2900开多，而实际成交价格可能是2899.98，不是每次与委托价不同都是不利的方向!而根据我实盘状况和我测试的结果，如果按月来比较的话，实际情况是差不多的，如果按你说的不按万四按每次扣300算的话，那我的利润只有目前的一半了，不太符合实际情况！ |
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今天这个震荡好亏啊！ |
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@蒗跡兲漄 421楼 2013-12-31 15:53:55 今天亏大了，这个月累计亏损2W，前面都还略赢利啊！ ----------------------------- @987654jk 437楼 2014-01-11 08:53:12 关于你公式的结果是否符合你的实际情况，很简单，你公式检测结果的最后一个是红柱吧，应该是13年12月的结果，看着大致应该是赢利2万的样子，而你自己实际操作的结果却是亏了两万，这个怎么解释，还是那句话，作为一个菜鸟级的程序化交易系统，应该大幅度降低交易次数，减少摩擦成本才行，希望你有所醒悟，不要越走越远。 ----------------------------- 之前我已经说过，我的公式不完善，会不断改进，你看到的是最新的公式测试结果，而12月份中途我就改过好几次，在我编写出新的公式之前，我实盘用的依然是旧的。 正是因为亏了，我觉得不完善了，才努力修正不好的地方。 如果去掉我更新过的公式，那么我的实盘是和更新之前差不多的，这点没问题！交易次数我也想降低，我一直在寻找着提高利润，降低交易次数，提高胜率的策略，但是公式越编写到后面越困难！关于降低交易次数，不知你有什么建议？ |
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@pazhele 438楼 2014-01-12 10:31:26 楼主的思路比较先进，有点像海通兵器谱的玄铁重剑的思路。 在一波浩浩荡荡的下跌中，短多护长空。 我一直不明白，在长线看空的环境中，短多发出信号，然后长空离场，短多进场，这短多的信号的准确率能有多高？它会不会搅和了长空的好事呢？ 还有一事不明白，这最大回撤的分母是什么啊？是总资金么？那还是每手保证金？还是起始资金？ ----------------------------- 关于长线和短线的问题，这个提议很有建设性哦，就是在长空的时候不开多，只开空，不开多！只是目前我的公式并没有分长短，只是到达了开仓点我就开仓，今后等我目前的几个想法验证过之后，我倒想尝试着把长线引入我目前1分钟的指标。 之前我花了1周时间尝试过引用5分钟线指标，效果不理想，我到时候引用日线看看！ 关于最大回撤，概念如下： 最大回撤幅度：浮动持仓利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值；目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。 注：对于程序化交易评测里明细里的最大回撤，是采用同样的道理，记录每笔交易之前的最大回撤值，主要帮助用户查找整个交易过程最大回撤位置的具体位置。 按我公式详细的结果就是4.4W，就是资产从最高值达到下次盈利超过本次最高值这段时间，最多亏损的钱是前最高值-4.4W，大约130个点不到！ |
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本来以为亏得更多，还好尾盘回来一些！ |
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今天又是和昨天一样，先亏后回！已经连续亏了不少了，估摸着快要开始反击了！ |
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这个月已经过去一半，我又回到月初起点了，诶，大行情，啥时候才能来啊！ |
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@pazhele 445楼 2014-01-15 00:16:32 楼主的模型回撤控制的不错，最近几个月衣服大趋势很少，这个点位涨跌都没有大空间，做好长期坚持的准备，震荡期间少亏就可以了，一两次趋势就能打回来。 不知道楼主研究没研究过震荡模型？ ----------------------------- 我一个模型都没研究过，回头我想想，看看有没有好的模式可以借鉴！我一直在研究顺势或者逆势，也只是看着K线图寻找灵感，有灵感了就自己编程，合适就加进去，不合适就算，也算是自成一家的理论体系! |
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@pazhele 448楼 2014-01-16 19:08:51 今天我亏的比较厉害，平均每手在6000左右，看看楼主的成绩能不能和 我的进行对冲~~~~~~ ----------------------------- 不知你一共开了几手？我的比你也好不到哪去，震荡剧烈就特别容易亏损 |
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今天行情走的很好，但公式判断错误，以为高点时会回调，少赚不少啊！ |
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昨日行情刚刚有起色，今日就又开始震荡了，诶！ |
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这个月好悲剧啊！ |
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本来累计亏损5000元，我开的是2仓，平均1仓亏损2500元，约9个点，过年期间好好优化下代码，希望下个月赢利！ |
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@墙头期货 473楼 2014-02-06 23:13:13 感觉楼主每日的开仓做的很好，假以时日，一定成功 ----------------------------- 我都没怎么贴我开仓平仓的时间和点数，你怎么判断我开仓好还是不好的？ |
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今天不错，来了个开门红，虽然涨涨跌跌都是常事，但算是个好兆头吧！ 过年期间为了节省更多的时间，尽量避免了许多迎来送往，对现有的代码整整研究了几天，只能做到勉强提高了一丁点利润！一方面的确是在既有的代码基础上想再提高，这和编写最初相比，显得越来越困难，既要提高利润，又要减少交易次数，保证交易胜率，相当的有难度啊！另一方面，优化的确需要灵感，灵感来了，提高是分分钟的事，可如果没有灵感，或者思路陷入一个误区，可能一整天都在原地转悠，以前我代码优化可能个把星期都能捣鼓出新的条件加进去，现在我个把月才能捣鼓出点新的想法加进去！ |
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今天一路上涨，没经历折腾，操作上比较简单！ |
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早上开盘前我就预感，连续两天赚，今天应该亏，果然！现在行情点位太低，同样的百分比，点数却比3000点时少了25% |
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我的止损分为按趋势止损和强行止损，按趋势就是当行情变化为相反反向时，强行止损就是突然涨跌过大！强行止损出现的概率低，只用于突发行情，大多时候都是按趋势止损，这种方法缺点就是遇到震荡行情，行情会反复的开仓平仓，比如说今天，指数收了个十字星，但却反反复复操作了10次，白白损失了！ |
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要头也是软件公司能偷到，这也是没办法的事，我的程序用的是1分钟周期，如果手动的话，根本就跟不上行情的变化。 本月前两天涨，后两天跌，到目前为止，就两三个点的利润了！一直想优化震荡代码，好难，继续努力吧，或许一不小心一个灵感来了，就能改进些！ |
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@pazhele 484楼 2014-02-13 22:13:21 看了几日楼主的信号，感觉楼主的模型比较敏感，不过反手模型不可能很迟钝，那样回撤会变大，看最近2日的信号，有几次并没及时反手，感觉及时反手会更好一些。 不知道为什么 ----------------------------- 模型的确太敏感了，适当的迟钝是必要的，正在改进，比如上下震荡，我想到的方法是在震荡开始时，在区间顶部或底部开仓，然后不管中间怎么震荡，这样就可以规避很多震荡的情况。 理论是这样，但实际操作中，要考虑到如何判断这是震荡而不是下一波行情的开始，不能等到震荡结束后才看出来是震荡，另外一个关键点在于如何选取开仓点，目前试了几种方法，都不行！ |
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虽然今天略赢利，但今天实际行情走的依旧很差，来回反复震荡，一直走不出什么像样的趋势，这种行情要赚也只能赚几个点，诶！ |
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