[股票书籍]高胜算操盘  如何获得交易系统 - 股票知识 [第104页]

　　编写一套交易系统并不困难，甚至几分钟就可以完成。可是，如果想编写一套真正值得信赖的系统，恐怕就要花不少时间，甚至不断修正、测试，直到一切都很妥当为止。如果你曾经使用交易软件，就应该知道学习程序编写是多么困难的工作。只要你实际投人时间与精力发展一套系统，就了解很多人为什么干脆不采用正式的系统。他们也许曾经试图这么做，但很快就放弃了，于是要么采用不成熟的系统，要么完全不采用系统。可是，如果你不想输在起跑线上，就应该有一套可靠的系统。

　　购买系统

　　如果你觉得编写交易系统太麻烦，或者根本不知道如何着手，那么最简单的办法，就是购买现成的系统。翻阅杂志的广告，或上网搜索，很容易就找到这类产品，但我非常怀疑它们的效果。 如果是我，绝对不会出售任何有效系统，我会留给自己用，最起码也不会让别人利用它来和我竟争 。因此，你所购买的系统，卖方应该不会有很好的使用经验，或者是他已经不再使用的旧系统。

　　另外，广告上刊登的交易系统，绩效记录大多不能相信。他们说，某系统曾经在 3 年内，把 1 万美元变成 13.2 万美元。然后，在非常不起眼的地方，有一些很小的字写着：绩效记录不含滑移价差与佣金费用，而且所有的获利都再投资。事实上，没有人会把所有的获利全数投人市场。至少这种资金管理方法不恰当，因为只要发生一两笔重大亏损，就会让先前所有努力都泡汤。忽略佣金与滑移价差，也会让理论绩效完全不同于实际结果。适当考虑每个项目之后， 13.2 万美元可能只代表 3 年 7 000 美元的获利。另外，广告上的绩效记录，通常都经过优化。换言之，在测试过程中，系统参数都不断进行调整，直到绩效显示最佳状态为止，然后挑选一段最适当的测试期间，作为广告上的绩效记录。如果采用另一组参数值，或把同一组参数值运用于另一段时间，结果可能是亏损。最后，还必须考虑交易者本身的风格。如果交易风格与系统方法不能配合，恐怕也不能正确运用系统。每个人都有自己的风格，交易系统的方法未必很合适。

　　不过，话说回来，读者也不要觉得太失望。我知道某些人曾经利用现成的系统取得不错的操作绩效。市面上仍然有一些不错的系统，绩效颇值得信赖，只要使用者能够严格遵守系统信号，仍然可以赚钱。有一类系统称为“黑盒子”，这类系统只提供信号，但完全不告诉使用者这些信号是如何产生的。我无法接受这类系统，我必须了解系统的方法结构是否符合我的风格。可是，某些人并不在意这方面的问题。

　　自行编写系统 如果你打算采用机械性系统，但不知道如何着手，或许可以考虑购买现成的系统。另外，这也可以帮助你自行编写系统。彻底分析别人的系统，想办法了解其运作逻辑与结构，看看是否能够改进，让该系统更符合自己的风格，或直接截取其中的某些想法。本章说明过程中，偶尔会提到我利用“简易语言”在 Trade Station 编写的程序与完整系统。如果愿意，读者可以利用这些东西作为基础，发展自己需要的系统。另外，在相关杂志与网站上，你也可以看到一些免费的系统。相对于别人编写的系统，自行设计的系统比较好用，即使是用别人的系统修改而成。

　　大体上，本章与下一章的主题，都是说明如何发展电脑化交易系统，并讨论相关问题，但这些内容大多也适用于人工系统。如果你没有可供编写程序与历史测试的软件，恐怕就只能用人工系统，结果应该不会有太大差异。我早期采用的系统，完全没有运用电脑，一切都使用人工方式，结果也很好。电脑可以做一些烦琐的工作，节省很多时间。过去，我经常花几个月时间，测试交易系统功能，虽然别人已经告诉我，该系统完全没有问题。绝对不要把任何东西视为理所当然。自从我开始采用 Trade Station 编写与测试系统之后，时间节省不少，现在只要几分钟就完成了。于是，我有很多空暇时间，所以也就写了这本书。

我的第一套系统

非常幸运，我刚开始从事交易时，就采用交易系统。虽然这些系统的结构都很简单，完全通过人工方式进行测试，不过绩效还不错。我的第一套系统运用场内交易使用的圈叉图。场内交易员没有电脑可用，所以很多人都利用人工方式记录圈叉图，每当价格出现特定数量以上的变动，就计上一个圈或叉。当初在场内担任办事员时，就学会如何绘制圈叉图。后来，一位资深交易员告诉我应该注意哪些形态，并教我有关圈叉图的交易方法。原则上，圈叉图是采用趋势跟踪突破系统。至于出场位置，通常都是利用先前密集交易区间的宽度来衡量目标价位，否则就借反向信号出场。
后来，我同时观察更多的市场。通常我都会随身携带相关商品的走势图，并随着行情发展，不断更新走势图。我大约同时追踪 10 个市场，采用目前仍然使用的反转日系统。系统的交易法则很简单：假设低价低于昨天最低价，就在昨天收盘价上方（不同市场采用不幅度）设定停止买单，止损点设定在当天最低价稍下方。

--------------炒股的话-----------

　　不要购买任何交易系统，有效的交易系统没有人卖。这个道理非常简单，无需多解释。