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[炒股基础知识]量化数据告诉你限售股解禁对股票的影响（图解）[第1页] |
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关于限售股解禁事件，目前解禁的主要分为“首发限售股”、“增发限售股”、“股权激励限售股”，由于历史原因曾经还出现过大量“股改限售股”。而这些限售股解禁前后一般会如何表现？ 通联数据投资大脑团队做了《限售股解禁事件量化分析报告》，通过深度回测分析发现： 1、净值在事件发生前均会有一定程度回落，尤其是在事件发生前一周的时间窗口内负收益最为显著； 2、净值在事件发生后的5个交易日里则有不同程度的小幅回升； 3、解禁市值占总股本比率越低的股票解禁前后表现明显越好，比率越高的股票解禁前后表现明显越差； 4、解禁事件发生前后“股权激励限售股”表现明显优于“首发限售股”和“增发限售股”，表现最差的为“增发限售股”，这也可以理解为“增发限售股”解禁后的抛压最大，“首发限售股”其次，“股权激励限售股”抛压最轻。 截取部分报告内容如下： 一、事件收益归因 事件的收益往往是多方面的，我们需要了解由风格和行业暴露带来的收益有多少，更需要了解事件本身带来的特异性收益有多少，所以我们基于通联数据的风险模型，把事件发生后不同时间窗口内的收益进行分解，如下图。可以看到限售股解禁事件在-20至-3、-7至0两个窗口带来了明显的负向特异性收益，尤其是限售股解禁前一周表现更为显著。而更为有趣的是，限售股解禁事件发生后的0至5窗口却带来了一定的正向特异性收益。    |
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