[MACD指标] 教你深度理解MACD原理

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[MACD指标]教你深度理解MACD原理

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为了搞懂MACD，我们先弄清楚它的数学意义，然后用一种轻松的方式来理解和应用。
MACD是异同平均线，分三个部分：
1.MACD线，国外叫做MACD Line和Blue Line，国内直接叫DIF线。
2.信号线，Red Line，也叫DEA线。
3.柱图，也叫做MACD柱。
一、在分析这三个部分前，必须从均线MA说起：
均线是由多个数据的平均值组成，平均值A=(X1+X2+...Xn)/n，我们常常说拖了人均财富或人均工资的后腿，原因就在于“被平均”，当n不大时，一个巨大的X值就可以把这个平均值拉高。
如果把某股昨天和今天的十日平均收盘价做对比：设今天是本月第11个交易日，那么昨天的平均值A昨天 = (X1+X2..+X10)/10，A今天 = (X2+X3..+X11)/10
明显的，如果X11远大于X1，那么A今天将远大于A昨天，则均线的形态就是向上延伸。即使今天是大跌，均线也向上走。
同理，明天X12如果远低于X2，就算是大涨，均线也会下行。这就是均线的滞后性。需注意，在计算均线值时，前面10天的收盘价，都获得了同样的权重，即1/10。
二、接下来要说EMA：
EMA指数式递减加权的移动平均值，计算很复杂，而且没有完整的定值计算方法。
EMA(N) = [2*Xn+(N-1)*EMA(N)-1]/(N+1) ，这是个迭代公式，换句话，必须要有上一EMA值，才能得到下一个EMA值。
当N=1时，EMA=Xn，即当日收盘价，和MA一样。当N>2时，就要无限往前推了。
上面的公式是做了推导的，我们看下EMA的原公式：

∑上k从0到无穷大，幸好有个n-k做了限定(即n-k>=0)，否则就成了我所说的无法计算。
有这个公式可以发现，因为(N-1)/(N+1)<1，所以指数位的k增大后，这部分将越来越小。这就得出了EMA的重要意义：越往前的权重越来越小，越靠近今天的权重越来越大。
那么和均线MA(同等权重)对比，就可看出，最后一个数据分到的的权重更大，所以今天的收盘价对整个EMA线的影响大于MA线。这算是对滞后性做了弥补吗?不见得。因为当N并不小时，靠近今天的近期权重都较大，只不过今天的最大而已。读者可以自己演算。
这里思考一个问题：
无论是MA，还是EMA，明天的线的形态走向，和明天价格的变化，有什么关联?
N值越小，那么明天价格的变化会立即影响线的形态走向，简单说，明天股价下跌，线上行趋势将马上转向下。(明天价格决定线的形态是否延续)。
N值越大，那么明天价格的变化不会影响线的形态走向(见前文)，因为会被前面近期的数据拉平。(即前面说的滞后性)。
因此，可以发现，主观选择N对结果的影响很大。
三、再说MACD线，DIF蓝线:
DIF = EMAx - EMAy ,( x小于y ) ;即(短期-长期)的递减加权平均数的差值。
怎么理解?如12天和26天，二者共用了最近12天的收盘价，当蓝线向上，12天的大于26天的，说明离得近的时期的平均数据高于离得远的。即26天之所以低，是因为前14天的数据拖了后腿。
听起来如果感觉绕，就看这句话，蓝线向上，是因为近期的平均价格比前面的平均价格高，越往前靠近越高，蓝线越来越陡峭。
四、信号线DEA：
DEA = EMA(DIFn) = [2*DIF+(n-1)*DEAn-1]/(n+1)，即二重迭代计算。
可这样理解，DIF算的是差值，DEA算的是差值的加权平均值，还是一样的意义，最靠近今天的差值的权重越大。如果DEA线向上，就说明这个平均值在不断增大。
五、最后是MACD柱：
一般交易软件里的公式为MACD 柱 =（DIF - DEA）*2，国外的文献显示是不乘2，其实乘以2还是乘以3没啥意义。
DIF-DEA就好理解，最近的差值和平均差值的比较，MACD柱>0，即红柱，说明最近的差值增长为正，红柱越大，增长越大。
六、应用
为了轻松应用，我们把这个数据公式忘掉，只记住在“开车 ”。
DIF蓝线向上，说明车当前速度越来越快。
DEA红线向上，说明车近阶段的平均速度相比前阶段的平均速度快。
MACD柱越大，说明车今天的加速度非常大。
一般理论上MACD的应用不外乎三条：
1蓝线穿过红：上穿为买入信号(金叉)，下穿为卖出信号(死叉)
2蓝线穿过0：0意味着快线慢线相等，上穿看涨，下穿看跌
3蓝线(或柱)和股价扩展(背离)预示反向，数学表达为近期的最高/低点的连线斜率不一致
用我们开车的方式来理解：
1蓝线上穿红线，车子有明显正向加速，下穿，车子有明显反向加速(正向减速)。
2蓝线上穿0，车子正在向前走，下穿0，车子在往后车。
3背离会稍微麻烦一点，分4种情况：
3.1蓝线在0上方，趋势向下，股价向上。车上减速向前走，多见于股价上涨但每日涨幅越来越小。
3.2蓝线在0下方，趋势向上，股价向下。车子向后走的速度在下降，多见于股价下跌但每日跌幅越来越小。
复杂的是3.3蓝线在0下方，趋势向下，股价向上。
车子没有往后开，却是正向加速往前开，这是因为出现了深V，前半部分巨大的跌幅使车子加速向后，使蓝线处于了0下方，后半部分蓝线仍向下，是因为被前半部分的反向高速拉低了。也就是被平均了。用一张图来说明：上涨指数2020年春节前后。

如图，看竖着的梯形，上面股价向上，而下面蓝线在0下方且向下。蓝线是12天-26天，在大幅低开后的这几天，价格都比跳开前的那几天(26周期的前半段)价格落后一大截，所以12天的加权平均值必然大幅小于26天，所以蓝线在0下方，且还在向下(前半段数据减少，后半段的数据变多，而后半段远小于前半段)。随着往后移动，周期的前几天的权重不断减小，后面的权重不断加大，自然就出现了蓝线转向。
反之，3.4蓝线在0上方，趋势向上，股价向下，也可这么演变。天天财富(360Lib)，一个有价值的炒股知识进阶网站。
都反映了滞后性的问题，股价线掉头，蓝线再掉头，因为N设置的大。如果当时，上证指数是继续向下，那么蓝线就不会转向了。
七、关于理论上处理错误信号的滤波：
典型的错误信号，是刚出现金叉，买入后，价格就往下跌了。理论上的解决办法是滤波，即出现金叉后，观察3天，如果3天内没有再死叉，那么就买入。
但3天，岂不是错过了很多?3天后，难道就不会变死叉?
其实，看了上面的那一推，应该明白，明天线的走向，由明天的股价来决定。
八、个人浅见：
MACD的作用，不是预测！！！它的作用是替代了人工判断。
投资者可以直观用眼睛看K线图，就能大概判断出股价(汽车)是在加速还是减速，是在往前开，还是往后开，而MACD，做了更规范更精准地计算。
人眼观察，如果不用尺子，难免带有很强的主观性(可能感觉长，也可能感觉短)。用MACD，计算过程较客观。但就选取N值这一项，MACD计算的结果也是主观的。
九、建议：
MACD是工具，如何发挥出有利于交易的功能，取决于使用工具的人，比如N的选取，这都需要大量实践经验。新手绝不可把它当做预测信号来交易，很容易失败的。

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